期权周报:市场波动偏低,期权交易量下降
发布时间:2023-4-10 10:25阅读:354
金融期权方面,50ETF期权上周日均成交量为129.03万张,较前周下降1.36%,其中认沽期权成交量要低于认购期权,认沽-认购成交比为0.81,相对前周有所下降,高于历史均值水平。上周认沽认购持仓比为0.96,较前周下降,高于历史均值。沪深300期权方面,华泰柏瑞300ETF期权成交活跃度最高,日均成交91.44万张,日均持仓量133.98万张;沪深300股指期权日均成交7.3万手,日均持仓量14.25万手;嘉实300ETF期权日均成交11.40万张,日均持仓量22.85万张。中证100股指期权日均成交4.86万手,日均持仓8.17万手。期权活跃度整体下降。综合期权的成交及持仓信息来看,本周市场情绪偏好。
波动率方面,截止上周五收盘,沪深300股指期权隐含波动率14.69%,较一周前上升0.25%。50ETF期权隐含波动率15.65%,较一周前下降0.05%。中证1000股指期权隐含波动率14.59%,较一周前上升0.86%。隐含波动率高于历史波动率,期权定价偏高。南华50ETF期权波动率指数是18.57,南华沪深300期权波动率指数是17.98,南华中证1000期权波动率指数是17.98,与前一周相比,南华期权波动率指数小幅下降,上周市场延续震荡走强,期权市场情绪偏好。
商品期权方面,本周商品期权总体周均成交情况较上周周度下降16.54%。其中按截止周五数据来看,期权成交量相较上周上升幅度前列的品种分别为花生、铜、原油、铝和LPG期权;期权成交量相较上周下降幅度前列的品种分别为菜油、菜粕、甲醇、豆一和PTA期权。期权标的走势来看,各板块商品价格整体走势分化,有色、黑色价格回调明显;农产品、贵金属价格整体上涨;能化商品价格涨跌互现,其中,原油价格上周上涨12.25%。周五日盘商品期权隐含波动率整体下降,其中,黄金期权隐含波动率下降24.87%。周度来看,商品期权隐含波动率互有涨跌,金属期权隐含波动率有所上涨;能化、黑色期权隐含波动率整体回落。
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