量化CTA周报：股债持仓量调整，短周期风格或收敛
发布时间：2023-2-21 19:45阅读：499
截至2月17日当周，市场保持弱势震荡，下半周市场出现连续下行，虽然北向资金维持净流入，但内资出现明显缩量回调，房地产、电子、电力设备等板块跌幅居前，市场的持续回调，赚钱效应有所下行，A股主要指数估值快速修复至近10年的中附近，国内入市资金不足导致资金面博弈有所加剧，两市成交额出现稍有回升。A股市场周成交额为49375.62亿元，股指期货市场整体成交额为18998.89亿元。
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品种方面，股指再度回落，权重股相对抗跌，银行板块微涨，综合和社会服务领跌，资金方面北向资金流入75.77亿元，杠杆资金流出423.24亿元。持仓量方面，周内呈现阶梯型下行，但是后半周斜率增大，尤其是IC和IM后半周空单显著拉升。从20日线持仓量强度来看，已经突破下轨。
估值指标...
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