量化CTA周报:短周期和持仓量存在背离
发布时间:2023-6-27 13:45阅读:457
目前,当前国债收益率曲线相对偏平坦,考虑到市场对于经济复苏不及预期,资金利率在节后进一步宽松,短端利率下行赔率更大一些,未来短期建议以做陡为主。
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【量化周报】商品CTA量化周报20210926
作者 | 彭鲸桥 中信建投期货金融衍生品部
本报告完成时间 | 2021年09月26日
摘要
本周商品期货市场先涨后跌,商品指数高位大幅震荡,商品指数整体收涨1.95%。各板块表现上,总体均表现为上涨,其中能源板块上涨幅度最大,达4.27%,仅贵金属板块整体下跌,跌幅为0.24%。
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