内容摘要

　　玉米高开低走，期价日内震荡下跌，主力合约报收于2828元/吨。玉米期权成交79529手，持仓量为309954手，成交量PCR为1.059，主力平值期权隐含波动率为12.99%,30日历史波动率为13.39%，期权隐波小幅上升。

　　豆粕结束五连阳，期价小幅走低，主力合约报收于4047元/吨，豆粕期权成交212881手，持仓量为604764手，成交量PCR为1.005，主力平值期权隐含波动率为24.26%，30日历史波动率为23.91%,期权隐波小幅上升。

　　一、期货市场数据统计

　　表1：玉米豆粕期货市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图1：玉米主力合约价量图

　　图2：豆粕主力合约价量图

　　来源：大连商品交易所

　　二、期权市场数据统计

　　表2：玉米豆粕期权市场数据统计

　　来源：大连商品交易所

　　图3：玉米期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图4：玉米期权成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　图5：豆粕期权日成交量与持仓量

　　来源：大连商品交易所

　　图6：豆粕期权日成交量PCR与持仓量PCR

　　来源：大连商品交易所

　　三、期权波动率情况

　　表3：玉米豆粕主力期权隐含波动率与历史波动率

　　图7：玉米主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

　　图8：豆粕主力平值期权隐含波动率与30日历史波动率

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