融资融券业务市场风险的控制
发布时间:2022-2-21 15:43阅读:490
一、如果该证券上市可流通市值的25%被单只标的证券的融资或者融券余额突破或接近,交易所就可以在第二个交易日暂停其融资融券交易,并且公布于市场。而当该标的证券的融资融券余额下降低至20%以下的时候,交易所可以在第二交易日恢复其融资融券交易的权利,并且公布于市场。
二、如果融资融券交易出现异常情况,交易所就可以根据实际情况采取以下措施并公布于市场:
1.调整标的证券标准或范围。
2.调整可充抵保证金有价证券的折算率。
3.调整融资、融券保证金比例。
4.调整维持担保比例。
5.暂停特定标的证券的融资买入或融券卖出交易。
6.暂停整个市场的融资买入或融券卖出交易。
7.交易所认为必要的其他措施。
三、对于有异常融资融券交易行为的,交易所就可以根据实际情况采取限制相关账户交易等措施。证券公司也应该按照交易所的要求,对融资融券交易进行监控,并反馈给交易所。
通常市场风险能够给证券公司造成损失的,证券公司一般根据市场波动情况及交易所的信息披露和风险提示,采取如下措施进行控制:
1.对担保物品的范围及品种进行调整。提高保证金中的现金比重是最主要的,在交易所公布的范围内缩小可充抵保证金有价证券的范围或剔除某些品种等。
2.对可充抵保证金有价证券的折算率进行调整。它指的主要是在交易所公布的可充抵保证金有价证券的折算率上限内全面或对某些品种调低折算率。
3.调整保证金比例。也就是提高保证金比例,但其前提是建立在交易所规定的保证金比例基础之上。
4.调整维持担保比例。是指提高维持担保比例,其前提也是在交易所规定的维持担保比例基础之上。
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温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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