上一节，我们讲解了期货市场的套利基本原理，就是利用两个合约之间的价差，之间的波动来套取利润

套利分为很多种，今天我们主要来讲解一下跨期套利

跨期套利，指的是对一个品种，两个不同月份的合约，进行买卖下单，一个多单，一个空单，利用两者价差的波动，赚取利润的行为

如下图所示，我们以菜粕2205和菜粕2209合约为例

同一个菜粕品种，不同的月份合约（尽量选择流动性好的主力合约）

然后，重要的一步，我们就是要得出2205和2209菜货期货的价差图，找出规律

如下图所示，我们用博易大师电脑版，里边的特色功能，套利分析功能，对比这两个合约，得出的价差图

我们可以看到，菜粕2205和2209合约，几年时间，长期是在-200~400之间，这个区间波动

因此，理论上讲，我们就可以

在菜粕期货2205和2209合约，价差在-200附近的时候，进行价差扩大套利

在菜粕期货2205和2209合约，价差在附400附近的时候，进行价差缩小套利

根据历史数据来看，这个风险已经非常小，因为-200，以及正400，是两者价差的极限位，为了保险起见，我们可以在设置100点左右的止损，以防不测

希望可以帮到您，只要您理解了第1节的套利基本原理，这一节的跨期套利，也不是很难，基本就是手到擒来

以上均为理论上，在实际操作中要考虑好流动性，以及特殊情况造成价差扩大，以及风险止损等实际情况，谢谢您的阅读。

期货市场是一个机遇和风险并存的市场。不论是期货开户还是期货交易，都建议您要先学习相关的知识，然后再开始操作，工欲善其事，必先利其器，但是负责专业的客户经理是您交易路上得力的帮手，对于期货开户和交易欢迎添加本人好友，我将为您详细解答，给您优惠的手续费和满意的服务。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“同一期货品种跨期套利”，可获得关于同一期货品种跨期套利的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。点击微信，一键关注