有量化编程的老师吗，推荐两名，

很遗憾我没办法直接给您推荐量化编程的老师呢。不过市场上有很多专业的量化编程领域的专业人士，您可以通过金融论坛、专业量化投资社群去寻找口碑好、经验丰富的老师。也可以关注一些知名金融机构举...

资深安经理 976

北交所打新中的“幸存者偏差”案例？

早期部分新股（如贝特瑞）上市后大涨，被广泛报道，但若只关注此类案例，可能忽视多数新股表现平淡或破发的事实。

资深安老师 601

邵阳市量化交易中，如何避免幸存者偏差？

在量化交易中，幸存者偏差是指只关注经过某种筛选而产生的结果，而没有意识到筛选的过程，因此忽略了被筛选掉的关键信息，导致对策略效果的高估等问题。为避免幸存者偏差，可以从数据处理、策略设计与评估等多...

资深张经理 888

如何处理T0回测中的幸存者偏差问题？​

幸存者偏差是指在回测时仅考虑当前存在的股票或资产，而忽略了已退市、被并购等不再存续的标的，导致回测结果高估策略表现。处理该问题，首先在选取历史数据时，要确保涵盖完整的股票生命周期，从数据供应商获...

资深杨经理 511

什么是量化回测中的幸存者偏差

所谓幸存者偏差，是指在进行历史数据回测时，交易者在无意中只使用了“目前依然存活在市场上的股票”作为样本池，而忽略了那些在历史中由于基本面恶化、财务造假、连续亏损等原因已经退市、被暂停上市或者长期停牌的非幸运个体。举个典型的例子：如果某位市场参与者在 2026 年开发了一个“低市盈率选股策略”，并打算回测该策略在过去十年（2016-2026年）的表现。如果他的代码直接从目前的 A 股全市场股票列表中提取代码进行回测，那么他就犯了严重的幸存者偏差错误。因为在过去十年里，有许多在 2017 年...

张经理 108

量化策略回测中的“幸存者偏差”如何规避？

在进行量化回测时，一个容易被忽略的逻辑错误是“幸存者偏差（Survivorship Bias）”。如果处理不好，回测出来的结果会虚高。什么是幸存者偏差？假设投资者构建了一个基于ROE选股的回测模型，使用了2026年全市场的成分股作为股票池。错误的做法是：只回测那些目前还在市的股票。因为那些在历史中因为退市、财务造假而消失的“失败者”被排除在了股票池外。回测结果只包含了那些表现较好、活到今天的股票，这会导致收益率被严重高估。规避方案：动态股票池真正的量化回测应使用“动态股票池”。即在回测任...

张经理 178