期货品种及板块 波动率数据综合报告
发布时间:2021-7-9 08:56阅读:377
期货品种及板块波动率介绍:波动率是用来描述金融资产变动快慢的指标,是对资产收益率不确定性的衡量。对于期货而言,以下三个波动率受到广泛的关注。第一个就是历史波动率,它是根据标的资产价格在过去一段时间的历史数据计算得到;第二个是隐含波动率,它由期权市场数据以及期权定价模型反推得到;第三个就是波动率指数,它是根据方差互换原理并使用期权市场数据计算得到,代表了期权市场对标的资产在未来N天波动率的预期。期货品种及板块波动率报告有诸多用途:第一,衡量各期货品种和各板块的市场风险偏好和市场恐慌情绪,通过市场风险偏好和市场恐慌情绪的变动,辅助基本面的变化来预测期货品种及板块的走势,提升预测的准确性;第二,波动率具有回归性,基于标的和波动率的历史,可以判断波动率是否处于相对高低位区间,若处于高低位,则标的往往会出现趋势的转变。期货品种及板块波动率报告对波动率和期货品种波动率与标进行联动分析,期望可以通过历史表现更好的辅助基本面预测未来走势。本报告主要分为二部分,第一部分为期货各品种及板块价格及波动率分析,侧重于期货各品种及板块的短期数据分析,及时了解期货各品种及各板块当前的市场表现;第二部分为期货各品种及板块价格及波动率指数历史走势分析,主要观察期货各品种及板块周期性表现,分析期货各品种及板块标的与波动率之间的关系,进而辅助基本面更准确的预测期货各品种及板块价格长期变动情况。
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