交易者经常会问到这样一个问题：

如果自己构建的一套交易系统经常失效造成亏损的话，要放弃这套系统换其他的吗？是否有稳定盈利的交易系统呢？

首先，交易系统失灵很正常，失灵止损掉就是了。只要长期下来你的交易系统是赚钱的就行了。

有了稳定的交易系统后，我也想过很多办法优化或者研究新的系统，但是每次都是亏钱而终，最后发现还是原配好，这或许也是做交易的人道德素质都比较高的因素之一吧。

后来想想为什么会失败呢？因为这个交易系统是经过很多次亏损总结出来的，又用了很多年，其中的思想和交易理念已经根深蒂固，形成了习惯，形成了信仰。信仰很难改变，一旦改变就迷茫，失去信心。所以后来很少对交易系统进行大改，只是做些技术调整，不会进行理念的改变。

交易系统在实际交易当中各自都有自已的特点。
单一型：单品种、单模式、单对应走势
复合型：多品种、多模式、多对应走势

其实很多交易者从来没思考过交易系统到底是什么，这也是我觉得大多数纯机械系统归纳派很烦的原因，自己懒不说，对待交易的态度简直可以说是敷衍了事，当发现盈利原理之后仿佛得到了上帝的旨意，然后再也不思考别的了，基本上所有的精力都放在优化执行上，说实在的，这精力花得挺不值的。

大体我是这样认为的：
1. 对于一个交易员来说，风险永远是第一位！所以进行交易必须有一个保守的风控。
2. 第二，我们进行交易的目的是为了盈利，想要盈利必须有一套完整的交易模式，需要确立一个良好的交易系统，再确立好了交易系统之后我们知道自己的历史连损，最大回撤了。接下来就是根据自己的交易系统制定合理的资金管理系统。
3. 最后一点，执行力。严格的执行力。接下来我会逐一解释。

01 关于风控

有句话这样说的：交易其实是个失败者的游戏，首先你要在这个市场存活下去，就需要承认失败的可能性，错误的可能性，错误并不可怕，但是如何在即便会出现错误的情况下仍然会有所收获？

这是一个需要着重考虑的问题，那么这里就要提及到风控，当然这里所说的不是说你完全没有交易理念，交易原则，交易系统的情况下，关于系统方面在这里不着重强调了，因为交易系统是交易员必备的条件的，没有系统谈不上交易员。

成为一个优秀的交易员所要具备的条件，是建立在有系统之上的条件。

风控其实是分为很多类的：数据风险控制，资金管理风险控制，系统回撤风险控制，平台安全性风险控制，交易员心态风险控制等等，对于一个优秀的交易员或者交易团队来说这些都是需要考虑的。

墨菲定律里面有讲，凡事你认为最糟糕的状况，皆更有可能会发生的，所以进行交易之前必须把最糟糕的状况考虑进去，然后尽力去规避掉这些风险，只有懂得如何控制风险才能更好的进行交易。

下面举例说明风控的重要性。

瑞郎黑天鹅事件。如果没有数据风控的话前期交易员即便有百倍利润，或许也会因为一个数据致使利润全部回吞甚至爆仓，因为在这些数据下止损也会变得无效。

这样的话你交易的再好，获得的利润再多即便百倍利润也是与你无关的。

如何控制这些风险？

这里就需要采用到数据风险控制与分仓风险控制。
规避数据外加单独账户只去针对一类交易品种进行交易。

这样的话，在能预期的数据风险下我们采取规避，在不能预期的突发事件下即便最糟糕的情况发生爆仓，也只是爆掉单独货币的仓位，风险也是在可控制之内的。

再比如，平台商倒闭，像之前的的雷曼了，以及贝尔斯登，这些世界级的投行皆有可能破产，再还有像国际性外汇平台如铁汇以及08年时一家美国监管平台，再还有不计其数的国内平台，这里也就不提国内平台了，完全对赌模式。那么即便是世界级银行以及跨国平台皆有可能倒闭，当然这概率虽然不及。

但同样也是会发生的，没有人能确保100%不会发生在自己身上，那么如果发生了呢？没有做平台安全性风控，前期创造的利润又有何用？

再比如，魔鬼交易员尼克利森，如果没有分散资金控制，没有交易员心态控制交易团队的利润仍然与你无关。

那么这些是不是交易系统问题？不是的，是各类突发风险的问题，所以进行交易之前我们是需要考虑风险的控制的。

02 关于交易系统

先来说下如何建立交易系统，建立交易系统需要处理的哪些问题。那么打造交易系统的目的是什么呢?

笔者个人认为，系统化交易的目的是为了更好的规避以及剔除心态对交易的影响，当形成交易系统后，明确历史回撤，最大亏损，进行量化固化交易是能很大程度减少心态对交易的影响。

这样说吧，在一个完善的交易系统里是不存在心态一说的，其实也可以说突破了心态的关卡，在系统化交易里所有的制度都是具体化，规范化，量化，到点位就去执行，就如同工作上班一样，该交易交易该等待等待，那么这样的话交易也会变得更加轻松。

那么这样来说交易的最大瓶颈是什么呢？

是如何形成系统化交易，很多时候我们在打造系统时会问题不断，如何规范化，如何具体话，如何完全解决系统一致性问题，如何在满足这些条件下仍然要有良好的收益，良好的赢率以及盈亏比。

这就牵扯到如何形成正确的市场认知，这里就需要大量的阅读，大量的学习，切勿一头扎进市场，绕进一个交易怪圈，钻牛角尖，死交易交易死。

系统的形成其实如同解数学题，每一个题都会有多种解题思路，当你走到一个死胡同时可能永远都无法解出正确答案，这时就必须提升自己的认知高度。市场其实就像一片森林，钻进去了，没有路标是很难走出来的，所以我们提升高度，站在山顶登高而望，先去观察市场，规划行走路线，然后再去进行实践，这样可能更容易走出市场，更快的形成交易系统。

待系统形成之后再去验证自己的系统，一遍一遍的复盘，总结问题——改进——总结——改进——复盘.....，这里是需要付出很多努力才可以成型的，每一个系统的形成都是要不段的复盘，不断地寻找问题。

解决一致性问题，处理概率和盈亏比的平衡问题，处理横轴价格与纵轴时间的平衡，处理交易与生活的平衡等等。

所以对于一个优秀的交易系统来说不只是满足交易获利，更重要的是满足生活。以交易为生，他的主体仍然是生活，那么让交易像一份喜爱的工作一样简单，轻松。这样才能算的上是一个优秀的交易系统。

03 关于资金管理

什么是资金管理呢？

资金管理是建立在交易系统之上的，通过对自己的系统的了解与认知，清楚自己的交易系统的历史最大连亏，最大回撤去判断资金管理，判断仓位。

这里就需要大量的复盘，十年的历史数据或者更久，例如我个人的系统是十年历史最大连损是六单，盈亏比1:2以上，胜率50%左右。

但是止损的点数不一定，所以这里就要采用固定止损金额进行资管，也就是说每单止损额度不变，手数可以变化。并且按照华尔街对交易员的要求资金回撤不得超过20%，那么也就是说只要最大连损范围不超过总资金20%就算满足华尔街要求。那么20%除以最大连损就是单笔亏损金额，那么这样单笔控制在3%-4%范围就OK。

资金管理就是固定金额止损，单笔亏损额度为3%左右。并且结合风控分仓操作。其实系统成立后，交易者自然会根据系统特性去进行资金管理。

交易能力不是一蹴而就的，只有建立并不断完善交易系统，提升思维能力，找到正确的做单体系才能在市场中存活下来，交易策略、风控管理、交易心态和个人交易计划制定，每个环节都学习到位才能形成系统化做单，跑出稳定的资金曲线。


温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。