在经典的技术分析书籍《期货市场技术分析》中，作者提到：

技术分析有三个基本假定或者说前提条件：

1、市场行为包容消化一切；

2、价格以趋势方式演变；

3、历史会重演。

在期货程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住趋势，就能赚到这部分趋势行情的钱。那么，用什么方式来抓住趋势呢？比较简单的一种方法就是用均线。均线表示一段时间内市场的平均价格，可以作为多空的一个分水岭，如果当前价格在均线之上，表示当前的位置偏多，如果当前价格在均线之下，则表示当前的位置偏空。因此，我们可以制定这样一个规则：根据均线系统，如果价格在均线系统之上，并且均线系统呈现多头排列，则表示当前位置偏多；如果价格在均线系统之下，并且均线系统呈现空头排列，则表示当前位置偏空。

根据以上的思路，如果当前位置偏多，此时只做多、不做空；如果当前位置偏空，此时只做空、不做多。以均线系统先做一个方向的判断，再根据其他条件做进一步的进场和出场点判断。根据这样的思路，我们在交易较活跃的铁矿石品种上做了这样一个趋势跟踪策略，并做了详细的测试，测试时间为2015年1月到2018年1月18日，分配的初始资金为2万元，测试结果如下图，其中的黄色细线为盈亏曲线。

从测试结果来看，总收益率为314.74%，年化单利收益率为105.4%，年化收益较高，可见该策略的盈利能力和攻击性较好。最大回撤为17.94%，可见该策略风险控制和防守也做得比较好。胜率为39.49%，盈亏比为2.75，趋势策略的胜率通常不会太高，但是盈亏比通常较大，综合胜率和盈亏比来看，该策略表现良好。

总结：

本策略先以均线系统判定多空方向，再进一步做入场和出场点的控制，对波动率有一定的要求，在一定程度上过滤了震荡和假突破。并且在开仓后，立刻自动设好止损，较好地控制了单笔亏损。在有了一定的浮盈后，自动开启跟踪止盈，在一定程度上控制了盈利的单子不会亏损着出场。从综合测试结果来看表现良好，并且该策略已经过一段时间的实盘检验，和测试符合程度非常高，近期在铁矿石上的表现良好，出现趋势行情能即时抓住。

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