在期货程序化交易中，趋势交易是最主要的交易方式，如果我们能想办法抓住趋势，就能赚到这部分趋势行情的钱。那么，用什么方式来抓住趋势呢？比较简单的一种方法就是用均线。均线表示一段时间内市场的平均价格，可以作为多空的一个分水岭，如果当前价格在均线之上，表示当前的位置偏多，如果当前价格在均线之下，则表示当前的位置偏空。因此，我们可以制定这样一个规则：根据均线系统，如果价格在均线系统之上，并且均线系统呈现多头排列，则表示当前位置偏多；如果价格在均线系统之下，并且均线系统呈现空头排列，则表示当前位置偏空。

根据以上的思路，如果当前位置偏多，此时只做多、不做空；如果当前位置偏空，此时只做空、不做多。以均线系统先做一个方向的判断，再根据其他条件做进一步的进场和出场点判断。根据这样的思路，我们在交易较活跃的铁矿石品种上做了这样一个趋势跟踪策略，并做了详细的测试，测试时间为2015年1月到2018年1月18日，分配的初始资金为2万元，测试结果如下图，其中的黄色细线为盈亏曲线。