行情无所畏惧！大盘连续6天成交量过万亿，期指再度飙升，300期权隐含了这些信息……
发布时间：2020-7-13 18:27阅读：582
问一问
7月9日，国内期市多数收涨，47个品种上涨，13个品种下跌。基本金属领涨，沪锌涨超4%创逾5个月新高，沪铅、沪铜涨超2%；贵金属走高，沪银涨近3%，沪金涨近1%；黑色系走升，焦煤、螺纹、热卷、铁矿均涨逾1%；农产品走势分化，豆一涨超2%，玉米淀粉、郑棉、玉米等涨超1%，鸡蛋则跌超2%。
期指方面，昨日三大股指期货合约回到贴水格局，升水的合约转为贴水，贴水的合约基差走阔，IF和IH持仓增加，显示市场参与度在提升。期权方面，从T型报价来看，平值期权继续上移至4750点，看涨期权的持仓集中在4900点，成交集中在4900点，看跌期权的成交和持仓都比较分散。30天历史波动率小幅上移至23.67%（0.14%），昨日看涨期权隐含波动率下行，看跌期权隐含波动率小幅上行，平值隐含波动率C/P再度小于1，为0.89，看涨期权波动率溢价下行，后市存在回调的可能性。股指期权右偏幅度下降，远月的隐波水平依旧偏低，市场对后市趋势性上行保持谨慎的态度。甲醇从基本面来看，内地方面开工维持低位，特别是西北地区，兖矿榆林7.6检修20-25天，神华新疆和神华宁煤甲醇装置7月均有停车计划。港口方面，上周卓创沿海库存133.5万吨（+5.6万吨），小幅累库，但从7月3日至7月19日中国甲醇进口船货到港量52万吨，进一步下降。近期阿曼130万吨装置检修，更重要是欧美地区甲醇价格反弹，预计近期欧美地区甲醇需求有所恢复，加之国内主要港口仓储及滞期费较高，近期流向中国的甲醇货源开始出现减少趋势。需求方面，淡季传统需求不佳，MTO开工偏低。总的来说，近期随着宏观、股市和原油的改善，甲醇底部被夯实，近期甲醇供应面出现一定程度下降，操作上中长线多单继续持有。锌在宏观偏暖的气氛多头增仓价格上涨，同时市场亦有Teck资源旗下矿发运受到影响消息传出，昨日锌价大涨。基本面国内炼厂主要以复产提产为主，7月产量将环比增加。冶炼厂原料库存由低位回升，显示目前锌矿紧张局面较前期有所缓解，在远期进口矿恢复的预期下，部分冶炼厂上调加工费报价。预计受制于中期供给宽松预期，锌在当前价位下冶炼厂远月保值积极性较高，锌价的强势主要源于宏观面及资金提振，供需面提振作用不大，锌价继续上行压力增加油脂周四国内油脂震荡收涨，市场自早盘的高位略有回落。现货方面，豆油、棕榈油、菜油现货上调报价，幅度在10—40元/吨。马来西亚BMD毛棕榈油期货周四上涨，因得益于豆油价格上涨，投资者等待明日即将公布的供需数据，但原油价格走软遏制价格涨势。国内方面，近期国际关系越发紧张，这让菜油看涨情绪高涨，供给担忧越发明显，不过菜油需求则因与其他油脂过大的差价而略显低迷。豆油走势更多跟随美豆而定，目前连豆油即将上试前高。相对而言，连棕油走势更多来自马棕油提振，等待明日报告指引。
2、22:00 美国5月批发销售月率3、22:30 美国至7月3日当周EIA天然气库存
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
消息快讯
1、国家统计局：2020年6月份CPI同比上涨2.5%，涨幅比上月扩大0.1个百分点；PPI由上月下降0.4%转为上涨0.4%。
2、外交部发言人赵立坚表示，目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。中印边境局势总体稳定，趋向缓和。
3、伦敦金属交易所(LME)：铜库存减少6825吨，铝库存增加19625吨，锌库存减少175吨，镍库存增加18吨，锡库存增加25吨，铅库存增加25吨。
4、据农业农村部监测，截至7月9日14：00，全国农产品批发市场猪肉平均价格为47.84元，比昨天上涨1.2%；牛肉71.52元，比昨天上涨0.4%；羊肉68.40元，比昨天上涨0.2%；鸡蛋6.21元，比昨天下降0.3%；白条鸡15.97元/公斤，比昨天下降5.8%。
重点品种分析
期指期指方面，昨日三大股指期货合约回到贴水格局，升水的合约转为贴水，贴水的合约基差走阔，IF和IH持仓增加，显示市场参与度在提升。期权方面，从T型报价来看，平值期权继续上移至4750点，看涨期权的持仓集中在4900点，成交集中在4900点，看跌期权的成交和持仓都比较分散。30天历史波动率小幅上移至23.67%（0.14%），昨日看涨期权隐含波动率下行，看跌期权隐含波动率小幅上行，平值隐含波动率C/P再度小于1，为0.89，看涨期权波动率溢价下行，后市存在回调的可能性。股指期权右偏幅度下降，远月的隐波水平依旧偏低，市场对后市趋势性上行保持谨慎的态度。甲醇从基本面来看，内地方面开工维持低位，特别是西北地区，兖矿榆林7.6检修20-25天，神华新疆和神华宁煤甲醇装置7月均有停车计划。港口方面，上周卓创沿海库存133.5万吨（+5.6万吨），小幅累库，但从7月3日至7月19日中国甲醇进口船货到港量52万吨，进一步下降。近期阿曼130万吨装置检修，更重要是欧美地区甲醇价格反弹，预计近期欧美地区甲醇需求有所恢复，加之国内主要港口仓储及滞期费较高，近期流向中国的甲醇货源开始出现减少趋势。需求方面，淡季传统需求不佳，MTO开工偏低。总的来说，近期随着宏观、股市和原油的改善，甲醇底部被夯实，近期甲醇供应面出现一定程度下降，操作上中长线多单继续持有。锌在宏观偏暖的气氛多头增仓价格上涨，同时市场亦有Teck资源旗下矿发运受到影响消息传出，昨日锌价大涨。基本面国内炼厂主要以复产提产为主，7月产量将环比增加。冶炼厂原料库存由低位回升，显示目前锌矿紧张局面较前期有所缓解，在远期进口矿恢复的预期下，部分冶炼厂上调加工费报价。预计受制于中期供给宽松预期，锌在当前价位下冶炼厂远月保值积极性较高，锌价的强势主要源于宏观面及资金提振，供需面提振作用不大，锌价继续上行压力增加油脂周四国内油脂震荡收涨，市场自早盘的高位略有回落。现货方面，豆油、棕榈油、菜油现货上调报价，幅度在10—40元/吨。马来西亚BMD毛棕榈油期货周四上涨，因得益于豆油价格上涨，投资者等待明日即将公布的供需数据，但原油价格走软遏制价格涨势。国内方面，近期国际关系越发紧张，这让菜油看涨情绪高涨，供给担忧越发明显，不过菜油需求则因与其他油脂过大的差价而略显低迷。豆油走势更多跟随美豆而定，目前连豆油即将上试前高。相对而言，连棕油走势更多来自马棕油提振，等待明日报告指引。
重点事件关注
1、20:30 美国至7月4日当周初请失业金人数2、22:00 美国5月批发销售月率3、22:30 美国至7月3日当周EIA天然气库存
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