标的继续暴躁，期权市场似乎有提前淡定迹象？
发布时间：2020-7-5 11:28阅读：265
问一问
这行情真是犹见2019小疯牛，见到券商ETF收盘涨停已发现，目前的300和50上涨斜率甚至超过2019直逼2014年底，老实说，行情如此快、急，后边不敢想了，得亏银行还没动否则不知道会如何（话说券商这牛市预期+行业内整合预期带来想象力真的那么牛逼？）。虽然坚持看多，但中性惯了总不喜欢过于爆裂的行情，面对目前的事实，唯有“不敢看空”是四个字，昨日收盘300和50又分别大涨1.93%、2.71%。
昨天期权市场毫无疑问继续走着赌涨逻辑，早盘300和50期权当月隐波度涨约5个波动率，随后回落。分别来看，50ETF期权7月平值收23.0%-，其中认购22.5%-、认沽23.5%+，合成价格较昨日往贴水方向运动；000300指数期权7月隐波来到26.0%+、159919ETF期权7月隐波收23.5%+、510300ETF期权隐波收22.5%+。尽管行情狂暴，但期权市场明显有几个比较异常的点，即下午券商发力集体往涨停蹦跶的时候，300和50期权隐含波动率却蜜汁淡定。是这一届韭菜还没进来？还是被教育多了学理性了？不管如何，昨日下午的期权市场明显呈现出对继续拉涨淡定的迹象。隐波没跟涨、虚购相对还走低、虚沽反而被推高、沽涨波购跌波都是下午期权交易者蜜汁淡定的市场表现。隐波日内走势与波动率曲线单日变动见咏春大师图，左侧两图红色、蓝色、绿色、黄色分别为7/8/9/12月期权隐波，背景为标的走势，上为50ETF期权、下为300ETF期权；右侧两图彩色曲线为今日，淡蓝色为昨日，上为50ETF期权、下为300ETF期权。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
昨天期权市场毫无疑问继续走着赌涨逻辑，早盘300和50期权当月隐波度涨约5个波动率，随后回落。分别来看，50ETF期权7月平值收23.0%-，其中认购22.5%-、认沽23.5%+，合成价格较昨日往贴水方向运动；000300指数期权7月隐波来到26.0%+、159919ETF期权7月隐波收23.5%+、510300ETF期权隐波收22.5%+。尽管行情狂暴，但期权市场明显有几个比较异常的点，即下午券商发力集体往涨停蹦跶的时候，300和50期权隐含波动率却蜜汁淡定。是这一届韭菜还没进来？还是被教育多了学理性了？不管如何，昨日下午的期权市场明显呈现出对继续拉涨淡定的迹象。隐波没跟涨、虚购相对还走低、虚沽反而被推高、沽涨波购跌波都是下午期权交易者蜜汁淡定的市场表现。隐波日内走势与波动率曲线单日变动见咏春大师图，左侧两图红色、蓝色、绿色、黄色分别为7/8/9/12月期权隐波，背景为标的走势，上为50ETF期权、下为300ETF期权；右侧两图彩色曲线为今日，淡蓝色为昨日，上为50ETF期权、下为300ETF期权。
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