二、交易策略（系统）分类及最优回测结果

Faith在书中提到了6个交易系统，分别是：ATR通道突破系统、布林格突破系统、唐奇安趋势系统、唐奇安定时退出系统、双重均线系统、三重移动系统。然后他把这6个系统从1996年1月-2006年6月的数据做了回测，生成以下统计数据。令人诧异的是，双重均线的策略最优，而唐奇安定时远远超过了唐奇安趋势。

唐奇安趋势：20日突破做多，10日突破退出，再叠加一个350日/25日的指数移动平局过滤器，意思是25日均线要在350均线之上才能做多。按照海龟交易的实验原则，20日突破是指价格超越了过去20天之内的最高或者最低点，并且在突破发生时就立即入市交易，而不会等到收盘，见P232。

唐奇安定时：20日突破做多，在80天之后退出，不设任何的止损点。这个策略很好的解释了市场的季节性效应和月历效应。比如说经常提到的春季行情，大致是每年从1月初（也有年份从去年年末就起涨）到4月中旬，80个交易日刚好4个月；然后5月份卖出，78月份修生养息，再到9、10月份才可能有另一波行情。

双重移动均线：只在100日均线穿越350均线时买入或者卖出。

短期内的突破点将指示短期趋势的可能性，长期趋势的突破点将指示长期趋势的可能性。

Faith认为唐奇安趋势表现不甚理想的原因是：突破法在海龟实验实施后的一些岁月中丧失了优势，被众多的交易者模仿；而双重均线系统好于三重均线系统的结果则体现了大道至简，低频交易的好处。

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