期货交易，你有自己的一招鲜吗？
发布时间：2020-3-27 15:29阅读：531
问一问
期货市场的程序化率还是比较高的，存在很多程序化交易以及高频交易，你说的这种情况，基本上都是程序化交易导致的结果。
如果经常关注甲醇这个品种，你会发现有三家席位的成交量刷得都比较厉害，这三家机构分别是东证、华泰和海通，当然，他们自身的持仓量也比较大，每天的成交量基本上长期霸占前三名。所以极有可能是这三家席位背后有某些程序化交易团队，在这里进行高频交易。
以东证期货这个席位为例，你会发现它在甲醇 05 合约上多空持仓都是第一位，而且有个特点是，多空持仓基本相同，没有什么太大的多空敞口。说明了一个问题，那就是他们只是进行日内交易，然后收盘之前锁仓。再结合在高成交量来看，应该是日内偏高频的交易手法。
就像你说的，甲醇 05 合约，开盘就大幅减仓，价格大幅波动。这个可能是他们锁仓的单子先平掉一条腿导致的，例如，今天可能是偏空的行情，他们开盘先减仓一部分多单，让自己的空单获利，然后不断减空单。到了临近收盘的时候，再进行双开，把多空的单子持仓规模又开进去了，也没有什么风险。双开的结果就导致持仓量又恢复回来了。这就是为什么开盘大幅减仓，然后慢慢加仓，到收盘的时候仓位又回来的一个可能的原因。
那为什么是甲醇 05 合约，而不是甲醇 09 或者后面的 01 合约呢？这个做日内高频交易，比较注重合约的流动性，流动性低有两个好处，一个是进出自如，一个是成交的滑点小。所以一般只搞主力合约，因为主力合约持仓量最大。现在甲醇 05 合约将近 70 万手，09 合约才 26 万手，01 合约才不到 2 万手，所以在甲醇这个品种是进行高频程序化交易，你只能搞 05 合约。
其他品种应该也有类似的情况，现在期货市场程序化率还是比较高的，毕竟是 t+0 双向交易，这种做法的曲线应该是比较稳的，不存在隔夜风险，但是最大的问题是手续费，所以一般这么搞的，都是和期货公司签居间协议，高频刷手续费可以返还给自己，也有可能是发产品，产品的净收益不是目的，刷手续费收益才是目的。
至于这种操作手法对于我们来说有什么意义，其实没多大意义，它只是给我们一个操作手法，那就是高位和低位进行双开，高位双开之后，先平掉多单，空单大幅获利，然后价格到了低位，再进行双开，只不过这次是先平掉空单，让多单大幅获利。
所以，如果是开盘减仓大跌的话，你可以理解为它之前是在相对高位锁仓，然后开盘借助利空，减掉多单，让空单获利，那么到收盘之前，程序化系统不会留风险敞口，就会进行锁仓，在价格低位的时候，就会继续锁仓，多单回补，价格容易形成日内 V 形。基本上开盘与收盘的反向大概是反向，这里只是相对的反向，而不是绝对的反向。
另外，我觉得我们所做的交易，都是在做趋势，只不过不同人理解的趋势不同，技术分析者看到的是已发生的趋势，交易的是已发生的趋势；基本面交易者看到的是未来还没有发生的趋势，交易的是未发生的趋势。前者认为，已发生的趋势还会继续延续；后者认为，未发生的趋势即将发生。所以，各自去交易各自理解的趋势。
所以，把你理解的趋势，做到简单、熟练、聚焦就可以了，自己的东西一招鲜，比别人的东西可能更好。就像小时候看的电视剧《中原镖局》一样，里面的绝顶武林高手，都是一招鲜。中原一剑赵天豪的绝招是七星齐照；司马无情的绝招是无情三绝斩，欧阳无敌的绝招是无敌逆剑。自己对交易有了理解之后，把自己的招式练到极致就可以了，高手似乎都不复杂，都是一招鲜吃遍天！
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以东证期货这个席位为例，你会发现它在甲醇 05 合约上多空持仓都是第一位，而且有个特点是，多空持仓基本相同，没有什么太大的多空敞口。说明了一个问题，那就是他们只是进行日内交易，然后收盘之前锁仓。再结合在高成交量来看，应该是日内偏高频的交易手法。
就像你说的，甲醇 05 合约，开盘就大幅减仓，价格大幅波动。这个可能是他们锁仓的单子先平掉一条腿导致的，例如，今天可能是偏空的行情，他们开盘先减仓一部分多单，让自己的空单获利，然后不断减空单。到了临近收盘的时候，再进行双开，把多空的单子持仓规模又开进去了，也没有什么风险。双开的结果就导致持仓量又恢复回来了。这就是为什么开盘大幅减仓，然后慢慢加仓，到收盘的时候仓位又回来的一个可能的原因。
那为什么是甲醇 05 合约，而不是甲醇 09 或者后面的 01 合约呢？这个做日内高频交易，比较注重合约的流动性，流动性低有两个好处，一个是进出自如，一个是成交的滑点小。所以一般只搞主力合约，因为主力合约持仓量最大。现在甲醇 05 合约将近 70 万手，09 合约才 26 万手，01 合约才不到 2 万手，所以在甲醇这个品种是进行高频程序化交易，你只能搞 05 合约。
其他品种应该也有类似的情况，现在期货市场程序化率还是比较高的，毕竟是 t+0 双向交易，这种做法的曲线应该是比较稳的，不存在隔夜风险，但是最大的问题是手续费，所以一般这么搞的，都是和期货公司签居间协议，高频刷手续费可以返还给自己，也有可能是发产品，产品的净收益不是目的，刷手续费收益才是目的。
至于这种操作手法对于我们来说有什么意义，其实没多大意义，它只是给我们一个操作手法，那就是高位和低位进行双开，高位双开之后，先平掉多单，空单大幅获利，然后价格到了低位，再进行双开，只不过这次是先平掉空单，让多单大幅获利。
所以，如果是开盘减仓大跌的话，你可以理解为它之前是在相对高位锁仓，然后开盘借助利空，减掉多单，让空单获利，那么到收盘之前，程序化系统不会留风险敞口，就会进行锁仓，在价格低位的时候，就会继续锁仓，多单回补，价格容易形成日内 V 形。基本上开盘与收盘的反向大概是反向，这里只是相对的反向，而不是绝对的反向。
另外，我觉得我们所做的交易，都是在做趋势，只不过不同人理解的趋势不同，技术分析者看到的是已发生的趋势，交易的是已发生的趋势；基本面交易者看到的是未来还没有发生的趋势，交易的是未发生的趋势。前者认为，已发生的趋势还会继续延续；后者认为，未发生的趋势即将发生。所以，各自去交易各自理解的趋势。
所以，把你理解的趋势，做到简单、熟练、聚焦就可以了，自己的东西一招鲜，比别人的东西可能更好。就像小时候看的电视剧《中原镖局》一样，里面的绝顶武林高手，都是一招鲜。中原一剑赵天豪的绝招是七星齐照；司马无情的绝招是无情三绝斩，欧阳无敌的绝招是无敌逆剑。自己对交易有了理解之后，把自己的招式练到极致就可以了，高手似乎都不复杂，都是一招鲜吃遍天！
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