想要轻松找准交易时机，掌握这一策略就够了！

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财>资讯>其他>想要轻松找准交易时机，掌握这一策略就够了！

想要轻松找准交易时机，掌握这一策略就够了！

发布时间：2020-2-20 09:47阅读：368

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2382 入驻6年

问一问

均值回归是金融市场中常用的一种数学理论。它代表了市场在长期波动后回归平均价格的趋势。这可以是一个交易图表上的平均价格，甚至是一个特定经济体的增长率。说到时间，你可能听过这样一句话:时间就是一切。它适用于生活中的所有事情，交易自然也不例外。想必大多数交易员都认同这一一个观点：如果你想成为一个持续盈利的交易员，把握适当的时机至关重要。毕竟，昨天看涨的市场可能今天将转空，反之亦然。价格走势交易者有几种方法来预测市场时间：我们可以使用关键水平位，价格行动策略，甚至突破图形。但还有一种方法可以预测市场走势，那就是使用均值回归。你可能会问，我们该如何衡量一个市场的平均价格？答案自然是通过使用移动平均线（MA）。对于移动平均线，想必大家都不会陌生，正如它的名字所暗示的那样，移动平均线显示了特定时期内的平均价格。这可能是10天或10分钟。移动平均线是一个滞后指标，因为它是基于过去的价格。移动平均线有两种基本形式——简单移动平均线(SMA)和指数移动平均线(EMA)。简单移动平均线使用过去价格的直线平均线，而指数移动平均线则给予最近价格更大的权重。移动平均线最常见的用途是帮助确定一个新趋势的开始，甚至是一个现有趋势的强度。但这不是我们在此文中要使用到的方式。相反，我们将以更有洞察力的方式使用移动平均线——作为均值回归工具。

理解均值回归

在这一点上，一个移动平均线，或移动平均线组合如何被用作均值回归工具应该是相当明显的。毕竟，它们都是基于平均值的。为了简单起见，我们将使用以下两个定义来分解这个术语，即均值 = 平均价格回归 = 回到的平均价格这样大家就能明确，当我们提到均值时，指的是平均价格。而提到回归时，指的是市场回到的平均价格。下面让我们来看看均值回归是如何运作的。 640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

640?wx_fmt=jpeg&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

注意，在上面的插图中，有两个元素在起作用。均值和回归到均值。这是均值回归最基本的形式。现在你已经开始理解移动平均线是如何作为均值回归策略的工具，让我们再深入一点来更好地理解两者之间的关系。

均值回归和移动均线

首先我们需要弄清楚的是我们应该使用哪条移动平均线。汇商君建议，大家可以优先选择10和20指数移动平均线（EMA）。同时可以将这两条移动平均线作为动态支撑和阻力位。以下图为例： 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

上面的图表显示了应用10日和20日EMA的AUDUSD日图。注意红色的10均线比20均线更接近价格走势。这是因为10均线是基于前10个时期的，在这里是天数，而20点均线是基于前20天的。让我们再看一遍同样的图表，只是这次，我们将以不同的方式来看待这些移动平均线。 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

这一次，我们使用10EMA到20EMA之间的区域作为一个区域来表示平均值的回归。这个区域代表市场上升和下降时的平均价格。注意市场如何在每个趋势中找到支撑和阻力。这就是我们如何使用10和20指数移动平均线来帮助寻找区域来寻找买卖机会的方法。

策略需要关注的变量

使用均值回归策略遇到的最常见的一个问题就是，如何知道市场何时已经充分回到平均价格？这个问题的答案取决于三个变量。市场我们将把“市场”定义为你交易的货币对、商品、贵金属等。每个市场都有自己的特性。换句话说，每个市场都有自己独特的进出趋势的方式，也有自己在趋势中起落的方式。当涉及到平均价格或移动距离平均价格有多远时，没有两个市场是相同的。然而，在10和20个EMA的帮助下，在任何市场中都可以识别出这个区域。这是因为移动平均线会根据所处的市场做出相应的调整。时间框架
当涉及到均值回归时，时间框架是非常重要的。就像不同的市场一样，每个时间段都有自己的运行方式。据统计，10指数移动平均线和20指数移动平均线在4小时和日图中的效果最好。市场当前状况这可能是三个变量中最重要的一个。当前的市场状况是你可以“解读”市场对平均值的反应。值得注意的是，均值回归的研究和应用最适合趋势市场。因此，如果市场在一个区间内盘整，那么均值回归将不会有太大帮助。

应用均值回归策略

事实上，成为一名成功的交易员完全取决于时机。市场动态是不断变化的，使用均值回归则能够很好地帮助我们确认入场时机。让我们来看看0指数移动平均线和20指数移动平均线是如何帮助你在一个四小时的图表上确定交易时机的。 640?wx_fmt=png&tp=webp&wxfrom=5&wx_lazy=1&wx_co=1

上面的USDZAR四小时图显示了移动平均线是如何帮助我们寻找交易时机的。当市场远离移动平均线时，我们应避免买入或卖出，因为这些过度伸展的价格会很快回归平均线。以上就是关于均值回归的交易策略的基础讲解，在后续的文章中，我们还将为大家分享更多有关均值回归的高阶应用案例，希望大家持续关注。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“免费领【7月行业热报】”，可获得关于免费领【7月行业热报】的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。

点击微信，一键关注

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

资深期货投顾

当前我在线

期货期权诚信开户，低手续费保证金，您的期货期权投资助手，专业

一对一咨询

文章很精彩？转发给需要的朋友吧

版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。

推荐相关阅读查看更多>

如何找准股票的介入时机？如何看股票的介入时机？

每个人的观点不同这不好说，如果相信技术分析一般会到趋势形成的时候比较好。