如何通过期权对冲股票持仓的尾部风险？

有效方法：买入虚值Put：选择Delta=0.2-0.3的Put到期日3-6个月成本约为持仓价值的2-5%Put价差：买入低行权价Put+卖出高行权价Put降低对冲成本方差互换：专业机构通过波动...

资深高经理 530

如何通过统计学方法预测和管理潜在的尾部风险？

尾部风险是指在极端市场条件下，投资组合可能遭受的重大损失风险。这种风险通常与罕见但影响巨大的市场事件相关，如金融危机、政治动荡或自然灾害等。统计方法可以帮助预测和管理潜在的尾部风险，以下是一些常...

黄经理 985

尾部风险的对冲规则和极端损失准备金？

对冲工具：买入深度虚值看跌期权、做多VIX期货或配置黄金等避险资产。准备金：计提1%-5%的资本金作为极端事件缓冲。

资深安老师 141

CTA策略的尾部风险如何识别与应对？股票投资中应对极端风险有哪些有效方法？

CTA策略尾部风险识别与应对​识别方法：通过历史数据统计极端事件发生频率和损失程度；运用压力测试和情景分析评估尾部风险。​应对方法：分散投资不同相关性资产；设置严格止损和仓位控制；运用期权等衍生...

资深杨经理 277

白马股补跌进行时

今日两市低开低走，早盘创业板有过一次反弹，不过依旧是资金面不大。指数方面受到茅台业绩不及预期加上上周的利空引发跌停，白酒跌停潮，家电板块美的集团和小天鹅 a复牌大跌同样引发家电板块大幅出货，今天出货较为严重的都是蓝筹白马，以保险，银行，白酒，家电和地产这五大板块为主使劲砸盘。券商还未出现较大出货，该板块还是护盘政策底的板块，早盘沪股通持续流入有一部分就是还在券商里面，今天午后两市持续出货，唯有沪股通是大跌持续抄，早盘抄的有医药，基建，大金融，但是大金融出现较为大的整体出货下探。以...

资深经理 900

尾部风险大增怎么办？期权来应对

　　2022年郑州商品交易所高级分析师评选优秀文章展示　　面对市场尾部风险，即使企业在参与期货套期保值等操作的前提下，也可能会因此而产生较大的持仓风险。PTA期权的出现，为PTA产业企业尾部风险管理开辟了新的思路和途径。　　产业企业参与度逐渐扩大　　PTA期权自上市以来，市场运行平稳有效，合约流动性稳步提升，产业企业参与度逐渐扩大。在近年来大宗商品波动加剧的背景下，PTA期权逐步被产业企业认可与接受，成为除期货工具之外又一重要的风险管理工具。　　具体来看，首先，PTA期权帮助实体产业...

同花顺期货 217