如何通过期权对冲股票持仓的尾部风险？

有效方法：买入虚值Put：选择Delta=0.2-0.3的Put到期日3-6个月成本约为持仓价值的2-5%Put价差：买入低行权价Put+卖出高行权价Put降低对冲成本方差互换：专业机构通过波动...

资深高经理 614

股票期货的尾部风险管理？，有人知道该怎么办吗

股票期货的尾部风险指的是发生极端情况的可能性，比如暴跌或暴涨，一旦出现，可能让投资者损失惨重。要管理这种风险，首先得合理配置资产，别把鸡蛋都放一个篮子里，分散投资能降低单一资产波动带来...

资深高经理 256

如何通过统计学方法预测和管理潜在的尾部风险？

尾部风险是指在极端市场条件下，投资组合可能遭受的重大损失风险。这种风险通常与罕见但影响巨大的市场事件相关，如金融危机、政治动荡或自然灾害等。统计方法可以帮助预测和管理潜在的尾部风险，以下是一些常...

黄经理 1169

股票期货的尾部风险管理？

风险价值（VaR）模型：通过计算在一定置信水平下，股票期货投资组合在未来一段时间内可能面临的最大损失，即VaR值，来评估尾部风险。例如，在99%的置信水平下，计算出投资组合的VaR值为5%，意味...

资深恬恬经理 2834

白马股补跌进行时

今日两市低开低走，早盘创业板有过一次反弹，不过依旧是资金面不大。指数方面受到茅台业绩不及预期加上上周的利空引发跌停，白酒跌停潮，家电板块美的集团和小天鹅 a复牌大跌同样引发家电板块大幅出货，今天出货较为严重的都是蓝筹白马，以保险，银行，白酒，家电和地产这五大板块为主使劲砸盘。券商还未出现较大出货，该板块还是护盘政策底的板块，早盘沪股通持续流入有一部分就是还在券商里面，今天午后两市持续出货，唯有沪股通是大跌持续抄，早盘抄的有医药，基建，大金融，但是大金融出现较为大的整体出货下探。以...

资深经理 930

尾部风险大增怎么办？期权来应对

　　2022年郑州商品交易所高级分析师评选优秀文章展示　　面对市场尾部风险，即使企业在参与期货套期保值等操作的前提下，也可能会因此而产生较大的持仓风险。PTA期权的出现，为PTA产业企业尾部风险管理开辟了新的思路和途径。　　产业企业参与度逐渐扩大　　PTA期权自上市以来，市场运行平稳有效，合约流动性稳步提升，产业企业参与度逐渐扩大。在近年来大宗商品波动加剧的背景下，PTA期权逐步被产业企业认可与接受，成为除期货工具之外又一重要的风险管理工具。　　具体来看，首先，PTA期权帮助实体产业...

同花顺期货 237