期货交易：追求完美的确定性是交易系统的毒瘤！

立即提问“ ”

提问

北京[切换城市]

股票开户 | 期货开户

叩富问财>资讯>期货>期货交易：追求完美的确定性是交易系统的毒瘤！

期货交易：追求完美的确定性是交易系统的毒瘤！

发布时间：2019-11-15 14:48阅读：421

资深期货投顾期货

帮助3.5万好评2385 入驻6年

问一问

或许我是一个天生的悲观主义者，无论在任何情况之下，我总是喜欢想到最坏的结果，但我认为用在交易方面这或许是一个不错的优点。我认为在期货市场永远都有你想不到的事情会发生，永远都不要认为自己拥有了一套完美的交易系统就可以高枕无忧了，那是因为不是系统有多好，而是坏的情况还没有出现而已。交易中永远都会有一个错误陪伴着自己，你别想甩掉它，请永远记住这句话。

有这样一个真实的例子，有一位非常优秀的计算机程序员，他自己也略懂一点期货方面的知识，他开始专著的研究程序化交易，希望自己可以开发出一套超级强大的交易系统，终于有一天他认为自己“成功”了，他收集了美国的商品期货市场近20年之内的数据，“成功”的开发了一套成功率85%，年化收益率超过100%的交易系统。他准备大干一场了。在一次期货圈内的鸡尾酒会上，他不断的向与会在场的人推广这套系统，当然，大家对他的这套数据是怀疑的，结果他在现场向大家承诺，他会将自己全部的个人资产变现用在这套交易系统上，以证明这套系统是可以成功的。他将自己的全部资金分配到六个交易品种上，头寸几乎满仓。他自信满满的开始交易了，在交易的过程中，有人问他，你不担心这六个品种同时的出现亏损吗？是否应该降低头寸？他说，这绝对不可能出现，因为在过去的20年中这种事情从未发生过。事实真的是太残酷了，六个交易品种同时出现亏损，并且由于他头寸分配不当，导致他的交易账户两个交易日内就接到了强平的通知单，最终的结果想必大家应该可以猜出来了……

这位交易员主要犯了三个错误：

1. 头寸管理严重的不合理2. 交易系统的过度优化3. 主观的认为历史可以简单的重复。

20年数据过度优化的高胜率交易系统是注定是会失败的。大家回忆一下多年前的长期资本公司是怎么破产的，这家拥有着全世界最顶尖的程序员，多位诺贝尔经济学奖得主，最顶尖的期货职业交易者都芸集在此，他们研发出了令人恐怖的高胜率交易系统，最终的结果还是破产，原因很简单：同上。追求完美的确定性是交易系统的毒瘤！

在期货交易中根本就不存在确定性，一切都是未知数。有人把期货市场当成提款机，认为这里有源源不断的钱可以提出来…..而我却更愿意将期货市场看成是一台绞肉机，而且是无影无声的绞肉机，被绞死了可能连一滴血都见不到。

有很多朋友经常问我，做期货到底能赚多少钱？每年都有多少收益？……很报歉，我只能说不知道，因为我的确不知道，过去的行情永远不能代表未来的行情，有人说历史不是会重复吗？我说是的，历史会重复，但在交易中，历史永远都是错位的重复着，何为错位？我相信大家对行情都会有似曾相识的感觉，但就是抓不到，这就是错位。交易系统过去的绩效表现只能确定一件事，在未来的行情中，在行情波动率性质没有根本性改变的前提下，执行系统的每一个交易讯号，你的绩效就会越接近于历史的表现。

在期货交易中不要总想用一套完美的交易系统可以为自己赚多少钱，这种想法将加速您被市场淘汰的步伐。平时多想想自己在市场中可以承担多少风险，自己交易的资金是否会让自己感受到压力，多想想自己的交易系统还有什么致命的弱点，这些想法可以让您在期货市场中生存的更为长久,期货市场永远都不缺机会，但是当机会来临的时候你必需还活着。

关注【叩富问财】服务号，关注后在对话框回复“期货交易”，可获得关于期货交易的最新热点、必学知识、视频讲解、一对一顾问讲解等服务。

点击微信，一键关注

温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

资深期货投顾

当前我在线

期货期权诚信开户，低手续费保证金，您的期货期权投资助手，专业

一对一咨询

文章很精彩？转发给需要的朋友吧

版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。

推荐相关阅读查看更多>