为什么不建议轻易转行做量化玩高频？
发布时间：2019-8-9 16:44阅读：470
问一问
一位转行量化高频朋友的自述：
自从股指被禁后，兄弟我处于一半的失业状态，闲来无聊玩玩知乎，也居然得到了一些关注，虚荣心得到了一定程度的满足，为了更大的满足自己的虚荣，决定写篇文章。近来不少邀请我回答的问题，都涉及到想转行做量化玩高频，兄弟我基本上都不是很建议轻易的放弃自己的优势专业，就是因为量化高频看上去很赚钱就硬转行，殊不知这是一个在内行人看来并不轻松的工作，所以写篇文章，希望给大家带来一些帮助。
量化和高频，是采取数学模型利用计算机进行投机的一项工作，是股票期货投机的高级形式的一种，目前高频仅仅能在期货市场上应用。这个行业，是集合了数学，计算机软硬件，投资投机经验的一门交叉型学科，在外人看来很高大上，软件是思想的载体，写写软件就能赚取很多很多的钱的确是非常有诱惑力的，再加上某会为了推卸自己的责任，搞了个伊世顿高频案，让股指和高频交易背上了股灾的黑锅，同时也让大众了解了：我靠，高频交易简直就是印钞厂啊！
但是，这里真的有很多误区。
任何行业都不是容易的，需要很多努力，每个行业都有状元都有烂人等等这种简单的道理我就不说了，其实对于一个肯学肯钻研愿意投入精力的年轻人来说，知识经验不是壁垒，本人就是一个很好的例证，当年我也是从IT业转行到期货业的，我在这里想谈谈两个重要的问题，这两个问题是在二级市场的投资投机领域成功最难的两个壁垒。
第一个，就是性格。我们讲，性格决定命运，这句话一点不假，老祖宗有句古话，说男怕入错行，女怕嫁错郎，投资行业，是对人性格极大的挑战。无论是搞量化，高频，还是基本面交易，技术面交易等，这都是通用的。
首先来说，大凡在这个行业成功立足的人，基本上都有爆仓亏光过的历史，本人也是这样，当年亏的也是找不到北，兄弟我曾经在2005年把自己当年刚毕业攒的那点钱亏的光光，2006年曾经一天内亏了一半，难受的第二天没去上班。经历过这种打击，才知道了风险控制的重要性，亏光的那种打击，真的太大了，还好当年自己单身一人，无牵无挂，拍拍尘土，爬起再来，回顾整个自己10几年的期货投资历史，经历过亏光；一天内亏一半；两天账户翻了一倍没平仓，第三天利润全部吐回；连续2，3年不赚钱；错过2008年国庆超级大暴跌；为了测试策略一周内把30万亏到20万；给客户赚了钱客户不分；给好友亏了钱自己掏钱补……
有兄弟会说做量化搞高频风险控制都写在软件里了，应该会规避人性的弱点；这句话也对也不对，从交易上来说，是规避了风险，但是，并没有规避掉你面临的挑战，当你经历过一套策略半年不盈利的时候，你还能坚持跑下去吗，就算你能坚持，你的老板，你的客户，他们会支持你么？你不跑了，后面要是继续亏钱那还好，要是在你停止运行的第二天，按照策略来说你应该赚了大钱，把半年的亏损全补回来了，但是很可惜你没跑，盈利不是你的，你是不是有拍死自己的冲动？
回测看上去非常漂亮的曲线，一运行实盘就表现不行了，天天亏损，连续亏，你还能做到客观公正的看待策略么，一旦仓位控制不好，遇到运气比较差的时候，组合策略亏损个10%以上都是很正常的，你怎么处理，能继续坚持么，你的老板客户会让你继续坚持么？
那你说为了控制风险，轻仓运行，是的，运气加上轻仓开始跑得很稳健，资金曲线稳步上升，业绩不错，老板找你谈话，鼓励你让你大胆加仓，你也找到了自信，把仓位提高了，结果遇到回调，加的仓位和正常的仓位共同的亏损抹掉
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