期权策略20181226
发布时间:2018-12-26 09:18阅读:285
策略建议
12 月 25 日 50ETF 受隔夜美股大跌影响大幅低开并一路震荡下行,临近午盘跌幅超 2%,午后开盘跌势放缓并在权重股的带领下缓慢回升,最终收跌 0.52%。走势上收出了一根带有长下影的 K 线,并不代表本次下跌趋势翻转。
周二隐含波动率高开震荡,全天隐含波动率维持在 24%左右震荡,市场交易型机会增多,买方开始活跃;卖方投资者此时应控制好自身仓位,防止隐含波动率持续上升带来的保证金风险。
操作策略上,保持卖出认购的持仓不变,在指数未出现明显的见底结构前应尽量降低或不持有认沽合约的义务仓头寸。整体的持仓 delta 调整为负,若行情出现反弹则可以选择行情和波动的高点适当卖出认购,但打破下降趋势时应及时止损认购义务方头寸。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

