期权策略20181211
发布时间:2018-12-11 09:51阅读:395
策略建议
12 月 10 日 50ETF 早盘再度低开,全天交易清淡,热点匮乏,成交量也十分低迷,最终收跌 0.70%。指数走势临近震荡区间下轨,趋势偏空,应关注下轨处的支撑是否有效,随时做好变盘的应对准备。
周一市场隐含波动率低位震荡,市场隐含波动率徘徊在 20%附近,市场的交易型机会急剧的减少,过早平仓的卖方现在很难找到理想的价格重新开仓,这也引发了期权市场卖方的恐慌性卖出,导致波动进一步下跌。
操作策略上,维持双卖中性 delta 策略,若市场出现破位下跌的情况,则应迅速平仓卖出认沽的仓位,或反手认沽做下跌对冲。买方投资者应减少日内交易的频次,大多数时间以空仓观望为主,若仍然长期持有合约,时间损耗将大于价差带来的收益。


温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。

