策略建议

    12 月 3 日 50ETF 受周末利好影响大幅高开，上午换手充分，午后成交量较弱但并未回落，最终收涨 2.35%。位置上暂时脱离了区间下轨，并且出现了有望短期内走强的趋势，接下来的交易日观察行情的持续性显得尤为重要。
    今日期权市场隐含波动率大幅下行，收盘跌至 23%，单日跌幅达 2%，受此影响今日认沽合约跌幅较大，虚值认购合约并未出现逼空式上涨。但如果接下来的几个交易日行情继续向上突破，那么虚值认购合约将会出现卖方强平盘集中推升合约价格的情况出现。
    操作策略上，维持双卖中性 delta 策略，市场波动大幅下滑使双卖策略在今日指数大幅高开的情况下依然可以获取一定收益，可以选择平仓部分价值过低的虚值认沽合约。如果行情回落则可以重新开仓认沽合约，若继续上行则需依上涨幅度及波动变化做下一步计划。

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