期权策略 20181203
发布时间:2018-12-3 09:50阅读:347
策略建议
11 月 30 日 50ETF 走势比较稳定,全天稳步推升,市场上由的机构资金主导的权重类个股表现较好,最终收涨 0.86%。今天市场上机构资金有所表现与周末的 G20 有着密切的关系,单就图形来说,震荡区间依然有效。
周五市场隐含波动率没有延续下滑态势,而是直接升高了接近 1%,虚值合约价格出现明显的上涨。波动能否继续回升有待市场验证,在此之前不建议卖方投资者重仓参与市场。买方投资者可以借助波动回升的势头做好盘中价差交易。
操作策略上,维持双卖中性 delta 策略,市场目前有企稳迹象出现,波动率也有回升的态势,但持续性很难把握。卖方此时不建议过早重仓虚值合约以防波动持续回升带来的保证金风险。
温馨提示:投资有风险,选择需谨慎。
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