市场数据

上证 50ETF  成交概况
    11 月 13 日上证 50ETF 现货报收于 2.509 元，上涨 0.76%；期权合约总成交 1408309 张（其中认购合约 751182 张，认沽合约 657127 张），较上一交易日增加 45.33%，期权合约总持仓 2363033 张（其中未平仓认购合约 1374342 张，未平仓认沽合约 988691 张），较上一交易日增加 0.50%。
    截至目前，11 月期权合约累计成交 11987986 张，占上月总成交的 30.28%，其中认购合约累计成交 6503418 张，占上月认购合约总成交的 29.59%，认沽合约累计成交 5484568 张，占上月认沽合约总成交的 31.13%。

上证 50ETF  交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 11 月 2500  148429  89330  6.15
50ETF 购 11 月 2550  117899  149165  3.63
50ETF 购 11 月 2600  88774  152325  0.90
认沽
50ETF 沽 11 月 2500  131583  68866  -18.11
50ETF 沽 11 月 2450  115079  87061  -18.90
50ETF 沽 11 月 2400  74764  74268  -22.90
当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 购 11 月 2400  24385  19159  9.99
50ETF 购 11 月 2350  11490  9861  8.63
50ETF 购 11 月 2450  57010  39284  8.33
跌幅
50ETF 沽 11 月 2250  21607  60690  -38.30
50ETF 沽 11 月 2300  38969  100976  -35.16
50ETF 沽 11 月 2200  15407  65169  -30.00
数据来源：上海证券交易所

策略建议

    11月13日50ETF早盘受隔夜美股影响大幅低开，开盘后市场并未出现杀跌的恐慌情绪，并伴随人民币的升值缓慢回升，午后出现翻红并出现加速，临近尾盘出现了获利盘回吐，最终收涨 0.76%。指数在临近下轨附近后再一次出现了反弹。
    今日市场隐含波动率随着行情的缓慢爬升一路下行，虚值程度较深的认购合约受波动下行影响全天都在绿盘震荡，认沽合约受波动下行影响跌幅较大，市场卖方活跃。交易结构上虚值合约认沽出现了明显的增仓，市场有偏多迹象。
    今日低开临近下轨但并未触及便开始回升，说明指数的区间依然有效，维持双卖中性delta 策略不变或变为轻度+delta，在调整持仓 delta 时，以卖出虚值认沽的方式增加 delta 为主，若认为波动会继续下降，则可开始考虑卖出 12 月虚值合约。

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