期权小知识 16 股票期权进阶策略-- 合成期货多头
发布时间：2018-11-12 10:12阅读：606
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股票期权进阶策略-- 合成期货多头
◆ 适用情况：股市出现重大利好消息或是技术反转，预期后市股票价格将大涨，即强烈看涨。
◆ 原理：买入 1 张平价认购期权，售出 1 张具有相同到期日的平价认沽期权。
◆ 要点：最大亏损=期权行权价格+净权利金（即卖出认沽期权收取的权利金与买入认购期权支付的权利金的差额，下同），而最大盈利没有上限。
◆ 原理：买入 1 张平价认沽期权，售出一份具有相同到期日的平价认购期权。
◆ 要点：最大亏损没有下限，而最大盈利=期权行权价格+净权利金。
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◆ 适用情况：股市出现重大利好消息或是技术反转，预期后市股票价格将大涨，即强烈看涨。
◆ 原理：买入 1 张平价认购期权，售出 1 张具有相同到期日的平价认沽期权。
◆ 要点：最大亏损=期权行权价格+净权利金（即卖出认沽期权收取的权利金与买入认购期权支付的权利金的差额，下同），而最大盈利没有上限。
股票期权进阶策略-- 合成期货空头
◆ 适用情况：股市出现重大利空消息，预期后市股票价格将大跌，即强烈看跌。◆ 原理：买入 1 张平价认沽期权，售出一份具有相同到期日的平价认购期权。
◆ 要点：最大亏损没有下限，而最大盈利=期权行权价格+净权利金。
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下图为组合期权合成的期货买方；
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股票期权进阶策略-- 卖出认沽期权◆ 适用情况：预期标的证券价格未来不会下跌，但仍想通过期权交易获得投资收益。
◆ 原理：卖出认沽期权，获得买方支付的权利金收入。
图中可见，标的证券价格高于行权价时，卖方盈利额保持不变，为权利金金额；标的证券价格跌至行权价以下时，卖方盈利减少；标的证券价格继续跌至行权价减权利金之差（即盈亏平衡点）以下时，卖方由盈转亏。◆ 要点：如果标的证券价格下跌了，认沽期权卖方可能因期权买方选择行权而遭受损失，其损失幅度将视标的证券价格下跌的幅度而定，标的证券价...
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