市场数据

上证 50ETF  成交概况
    11 月 8 日上证 50ETF 现货报收于 2.537 元，上涨 0.36%；期权合约总成交 1063870 张（其中认购合约 572516 张，认沽合约 491354 张），较上一交易日减少 23.13%，期权合约总持仓 2141839 张（其中未平仓认购合约 1194322 张，未平仓认沽合约 947517 张），较上一交易日增加 2.17%。
    截至目前，11 月期权合约累计成交 8315858 张，占上月总成交的 21.00%，其中认购合约累计成交 4529298 张，占上月认购合约总成交的 20.61%，认沽合约累计成交 3786560 张，占上月认沽合约总成交的 21.50%。

上证 50ETF  交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 11 月 2550  138981  105486  1.12
50ETF 购 11 月 2600  119075  127495  0.78
50ETF 购 11 月 2500  53782  54680  3.21
认沽
50ETF 沽 11 月 2550  103259  64853  -10.70
50ETF 沽 11 月 2500  96972  76460  -10.92
50ETF 沽 11 月 2450  60572  95559  -11.69

当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 购 6 月 2300  111  1487  5.55
50ETF 购 6 月 2400  179  896  5.47
50ETF 购 6 月 2350  110  1154  5.01
跌幅
50ETF 沽 11 月 2200  8020  60753  -23.33
50ETF 沽 11 月 2250  12771  56202  -20.00
50ETF 沽 11 月 2800  21648  89406  -19.51
数据来源：上海证券交易所

策略建议

    11 月 8 日上证 50ETF 早盘受隔夜外盘提振高开近 1%，但市场的承接力度较弱，临近午盘有资金入场拉升但并未得到回应，午后开盘一路弱势下行，最终收涨 0.36%。走势上并未摆脱短期弱势，但没有明显的趋势出现。
    昨日市场隐含波动率微幅下跌，依然处于较高水平，虚值合约受行情波动影响较小，卖方策略存在获得利润的机会，时间对合约价值的影响将会越来越大。交易结构上未出现明显变化，依然处于增仓中，由于市场的不确定性以及波动较高，买卖双方增仓比较谨慎。
    操作策略上，维持中性 delta 策略双卖策略，中性策略应对当下市场会比较容易，认为行情短期内会持续震荡的投资者，可以选择虚值程度较深的合约可以回避掉每日指数反复无常的变化，静待 Theta 带来的收益。

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