市场数据

上证 50ETF  成交概况
    11 月 7 日上证 50ETF 现货报收于 2.528 元，下跌 0.71%；期权合约总成交 1383945 张（其中认购合约 750314 张，认沽合约 633631 张），较上一交易日增加 35.12%，期权合约总持仓 2096295 张（其中未平仓认购合约 1174765 张，未平仓认沽合约 921530 张），较上一交易日增加 4.64%。
    截至目前，11 月期权合约累计成交 7251988 张，占上月总成交的 18.32%，其中认购合约累计成交 3956782 张，占上月认购合约总成交的 18.00%，认沽合约累计成交 3295206 张，占上月认沽合约总成交的 18.71%。

上证 50ETF  交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 11 月 2550  179988  102278  -13.20
50ETF 购 11 月 2600  139625  127860  -15.68
50ETF 购 11 月 2650  77381  98521  -15.46
认沽
50ETF 沽 11 月 2550  125318  61610  10.04
50ETF 沽 11 月 2500  112299  75615  9.20
50ETF 沽 11 月 2450  80571  86116  10.15
当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 沽 11 月 2400  54115  71879  12.60
50ETF 沽 11 月 2450  80571  86116  10.15
50ETF 沽 11 月 2600  50981  48912  10.08
跌幅
50ETF 购 11 月 2850  26600  131870  -31.82
50ETF 购 11 月 2800  31876  85981  -26.79
50ETF 购 11 月 2750  34629  65824  -26.04
数据来源：上海证券交易所

策略建议

    11 月 7 日上证 50ETF 早盘平开震荡，临近中午收盘小幅拉升，午后开盘快速拉升至0.94%，但受外部利空因素影响随后一路下行，最终收跌 0.71%。短期来看，市场对于未来不确定性的担忧情绪依然浓厚。
    今日市场隐含波动率继续维持在 30%左右，处于较高水平，虚值合约受行情波动影响较小，单纯的卖方策略很难获取时间价值的收益。交易结构上未出现明显变化，依然处于增仓中，由于市场的不确定性以及波动较高，买卖双方增仓比较谨慎。
    操作策略上，维持中性 delta 策略双卖策略，中性策略应对当下市场会比较容易，认为行情短期内会持续震荡的投资者，可以选择虚值程度较深的合约可以回避掉每日指数反复无常的变化，静待 Theta 带来的收益。

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