市场数据

上证 50ETF  成交概况
    10 月 24 日上证 50ETF 现货报收于 2.525 元，上涨 0.56%；期权合约总成交 2752491 张（其中认购合约 1606533 张，认沽合约 1145958 张），较上一交易日增加 3.73%，期权合约总持仓 2115110 张（其中未平仓认购合约 1246534 张，未平仓认沽合约 868576 张），较上一交易日减少 2.34%。
    截至目前，10 月期权合约累计成交 31679991 张，占上月总成交的 106.91%，其中认购合约累计成交 17706223 张，占上月认购合约总成交的 109.88%，认沽合约累计成交 13973768张，占上月认沽合约总成交的 103.36%。

上证 50ETF  交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 10 月 2550  245037  38839  -98.96
50ETF 购 10 月 2500  181309  4498  -32.97
50ETF 购 11 月 2600  160711  78750  0.83
认沽
50ETF 沽 11 月 2550  143441  51587  -8.63
50ETF 沽 11 月 2500  134724  40388  -8.24
50ETF 沽 10 月 2550  127418  7356  -42.29
当日涨、跌幅排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 沽 11 月 2200  30591  25506  7.27
50ETF 沽 11 月 2250  44319  42530  7.14
50ETF 购 3 月 2850  2511  10596  6.18
跌幅
50ETF 沽 10 月 2500  120067  26351  -99.40
50ETF 购 10 月 2550  245037  38839  -98.96
50ETF 沽 10 月 2450  31847  28175  -97.83
数据来源：上海证券交易所

策略建议
    10 月 24 日上证 50ETF 受石油权重影响早盘低开，开盘后在银行、保险等金融权重的带领下拉升至红盘，临近午盘银行发力带领 50 指数上涨至 2.7%，午后由于消费权重疲弱使50 指数开始回落，最终收涨 0.56%。对走势的判断依然维持中性。
    今日市场隐含波动率没有出现明显变化，随着 10 月合约到期，远月合约会被卖方逐渐加码，若行情波动趋缓则合约隐含波动率将下降很快。认购与认沽合约持仓结构今日较稳定，总体情绪偏空，目前波动水平下不建议持仓过重。
    操作策略上，维持中性 delta 策略或轻度+delta 双卖策略，由于市场波动剧烈， 双卖持仓风险度不宜超过 60%，开仓时对于合约波动的把控应更严格，尽量选择高估的深度虚值合约做卖出，待市场波动下降后再调低新开仓的虚值程度。