市场数据

上证 50ETF  成交概况
    10 月 23 日上证 50ETF 现货报收于 2.511 元，下跌 3.39%；期权合约总成交 2653432 张（其中认购合约 1497194 张，认沽合约 1156238 张），较上一交易日减少 28.90%，期权合约总持仓 2163475 张（其中未平仓认购合约 1306598 张，未平仓认沽合约 856877 张），较上一交易日增加 4.95%。
    截至目前，10 月期权合约累计成交 29633602 张，占上月总成交的 97.62%，其中认购合约累计成交 16099690 张，占上月认购合约总成交的 99.91%，认沽合约累计成交 12827810张，占上月认沽合约总成交的 94.88%。

上证 50ETF交易排名
当日成交量排名前 3  的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
认购
50ETF 购 10 月 2600  228541  103518  -89.81
50ETF 购 10 月 2550  208274  76556  -82.19
50ETF 购 10 月 2500  140461  38192  -71.82
认沽
50ETF 沽 10 月 2550  172977  28814  357.14
50ETF 沽 10 月 2600  127034  20712  193.87
50ETF 沽 10 月 2500  126956  42041  888.24
当日涨、跌幅排名前 3 的合约
合约简称  成交量（张）  持仓量（张）  涨跌幅度%
涨幅
50ETF 沽 10 月 2450  44910  34319  1050.00
50ETF 沽 10 月 2500  126956  42041  888.24
50ETF 沽 10 月 2550  172977  28814  357.14
跌幅
50ETF 购 10 月 2600  228541  103518  -89.81
50ETF 购 10 月 2550  208274  76556  -82.19
50ETF 购 10 月 2500  140461  38192  -71.82
数据来源：上海证券交易所

合约信息
行权日（最后交易日）

2018 年 10 月 24 日（剩余 1 天）
2018 年 10 月 24 日无新挂、摘牌、调整合约

策略建议

    10 月 23 日上证 50ETF 并未接力上涨，出乎市场大多数人预料的走出了“反包”，白酒消费权重领跌，最终收跌 2.97%。今日的下跌已经打破了短期上升的趋势，指数再次转为震荡。
    今日市场隐含波动率再度攀升，预期外的大幅下跌使市场的恐慌情绪增加。认购合约再次大幅增仓，持仓结构也一改前两日的中性偏多，再度空头占优。目前期权市场波动率处于高位，合约价格波动剧烈，买卖双方的交易机会丰富。
    操作策略上，维持中性 delta 策略或轻度+delta 双卖策略，今日指数大跌使趋势反转为震荡走势，是否走空或维持震荡还需确认。区间策略依然对当下行情有效，但由于盘中剧烈波动，需要在持有过程中不断地调整持仓结构。

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