如何判断不同行权价情况下买入开仓的杠杆倍数大小
发布时间：2018-6-4 14:44阅读：937
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如何判断不同行权价情况下买入开仓的杠杆倍数大小？
期权交易中的杠杆作用，是期权市场的一个重要特性。投资者只要用很
少的资金（权利金）就可以控制总价值数倍于它的期权合约，达到以小控大
的效果。准确计算杠杆倍数可以使用如下公式，杠杆倍数等于期权价格变化
百分比与标的证券价格变化百分比之间的比率，也就是说，标的变化一个百
分点，期权价格变化 G 个百分点（此处 G 代表杠杆倍数）。我们以 S 和 C 分别
表示标的证券价格和期权价格，以Δ S 和Δ C 表示标的证券和期权价格的变化
量，则杠杆倍数 G=
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期权交易中的杠杆作用，是期权市场的一个重要特性。投资者只要用很
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百分比与标的证券价格变化百分比之间的比率，也就是说，标的变化一个百
分点，期权价格变化 G 个百分点（此处 G 代表杠杆倍数）。我们以 S 和 C 分别
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量，则杠杆倍数 G=
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行权价格 (strike price) 是指由期权合约规定的，期权买方有权在合约有效期限买入或者卖出标的资产的特定价格。
例如，行权价格为4000点的沪深300股指看涨期权合约，赋予买方在合约到期日以4000点的价格买入沪深300指数的权利。而该看涨期权合约的买方在合约到期日行使其权利 , 以4000点的价格买入沪深300指数的行为称为行权。
* 涉及期权的概念和论述均指...
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