外汇掉期,
发布时间:2018-5-2 17:00阅读:642
外汇掉期
如果发起方近端买入、远端卖出:
近端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+近端掉期点的做市商卖价;远端掉期全价=即期汇率的做市商卖价+远端掉期点的做市商买价
如果发想方近端卖出、远端买入:
近端掉期全价=即期汇率的做市商买价+近端掉期点的做市商买价;远期掉期全价=即期汇率的做市商买价+远端掉期点的做市商卖价
外汇掉期又称为汇率掉期,指交易双方约定在前后两个不同的起息日(货币收款或付款执行生效日)以约定的汇率进行方向相反的两次货币交换。


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