套期保值（对冲）合约数量的确定
发布时间：2018-5-2 16:58阅读：749
问一问套期保值（对冲）合约数量的确定
修正久期在数值上描过的是当市场利率变化一个百分点时债券价格的变动百分比。
票面利率相同，剩余期限相同，付息频率相同，到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券，修正久期较大。
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
首席刘经理
开户找我，24小时在线！
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【套期保值】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
期货的对冲与套期保值是什么意思啊？
您好！期货的对冲与套期保值的意思是期货交易里面的术语，下面给您详细介绍介绍：期货对冲：是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法,通常是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当...
1541
白银一手的合约数量是多少哦
1767
白银期货一手合约数量是15kg，也就是白银期货波动一下是15元钱，现在白银的手续费一手调整下来的话是五块钱出头，一买一卖也就十块钱波动一个点可以直接回本，点击专属，我可以详细为您介绍，...
1767
期货合约数量如何规定,有限制吗?
6745
你好，期货合约是有数量限制的，每一个品种都有不同的规定。
6745
期货对冲如何套期保值？
2287
套期保值（Hedging）是指以回避现货价格风险为目的的期货交易行为。套期保值的基本形式有两种，即买入保值和卖出保值。两看是以保值者在期货市场上买卖方向来区分的。
2287
套期保值（对冲）合约数量的确定
1405
套期保值（对冲）合约数量的确定
确定利率期货套期保值比率最重要的因素是套期保值债券与利率期货合约波动的计算。
在债券价格分析中，常用修正久期和基点价值来衡量债券价格对利率的敏感和波动性。
...
1405
套期保值（对冲）合约数量的确定
1129
套期保值（对冲）合约数量的确定
零息债券的久期等于到它到期的时间。
1129
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
2026年清明节假期股市休市安排出炉！一键查看
2026-04-02 11:42
-
2026年清明节假期国债逆回购理财攻略来啦！（3天假期赚8天利息）
2026-04-02 11:42
-
一文搞懂【周期股、价值股、稳定增长股、成长股、防御股】五大类股票
2026-04-02 11:42
