金融期货相关资讯_叩富问财专题

标的行情：上月（2023-12-01至2023-12-29）市场行情各大指数普遍下跌，大盘蓝筹股整体表现为偏弱势，创业板、中小盘股则表现为更弱，中证1000指数引领跌幅市场行情。在权益市场中，上月大盘蓝筹权重类指数普遍表现为弱势走势，跌幅均超过1.00%；创业板指数、沪深300指数和上证50指数表现弱势行情跌幅约为1.70%；中证1000指数跌幅最深，超过3.00%。日均成交量：金融期权在12月份的日均成交量较前一月份不同程度有所... 阅读全文

2024-1-5 19:23 427次浏览

金融衍生品策略日报：股市有春燥抬头迹象，债市关注货币预期

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股指期货：稳增长政策发力中。昨日沪指宽幅震荡收涨，仍在爬坡期。结构上交易3个亮点：1）2日晚间央行公布PSL操作情况，12月超预期新增3500亿元。日内地产链指数冲高回落，螺纹钢、铁矿石等期货上涨。PSL工具拉动稳增长预期，或成为春躁博弈政策的催化。2）其他稳增长政策同步推进，2024年提前批地方债额度已预下达，虽然考虑项目审核时间，1月发行规模不大，但代表政策发力预期。3）预期抬升下，春躁有抬头迹象，按2008年以来的历史规律，... 阅读全文

2024-1-4 10:30 448次浏览

2024年金融期权年度策略（策略篇）：悲观者正确，乐观者前行

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指数处于周期底部，期权隐波也较低，买看涨期权是一个合理的可选项，可以尽量选择期限较长、流动性尚可的远月浅虚值看涨期权。从风险偏好程度和资金体量出发，持有现货同时买入远月虚值看跌也是较好的选择。如果认为当前指数反弹难以一蹴而就，更多处于边震荡边上涨的态势，卖出期权低价接货或者备兑增强也是可选的期权策略之一。... 阅读全文

2023-12-25 16:10 600次浏览

金融期权：市场低位反弹，隐波走低，低波动市场可以考虑垂直价差类策略。

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比较期权平值隐波和历史波动率来看，上周平值隐波和历史波动率出现扩散迹象,当前平值隐波为17.74%。结合平值隐波和标的行情的相关走势来看，上周标的资产和平值隐波呈现负相关性，该相关系数达到-82.10%。阅读全文

2023-12-25 09:45 412次浏览

金融衍生品策略日报：股市底部将近，债市对资金面留有谨慎

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股指期货：情绪未转弱，底部将近。指数底部区间，重点关注资金情况。1）两市近5000股下跌，但跌幅超5%的仅112只，跌停板未异常放大，回调受宁德时代拖累，市场局部仍有红海航运停运、龙字辈等主题炒作承接。2）期货端，空头平仓主导，预判向下空间有限。昨日中证1000现货大跌1.6%，但未见对冲力量加强。排除换月影响，各品种当月合约基差均上行，IH、IF、IM的总持仓量反而减少。3）期权端，创业板指新低，但期权波动率未出现大幅上涨，显示... 阅读全文

2023-12-19 14:00 325次浏览

权益及期权策略周报（金融期权）：单品种择时信号能否复用到其他宽基指数

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股指方面，随着中外会议落地，对冲情绪消退，沪指进入绝对低位的配置区域。当沪指接近前低时，可择机低吸。预计仍是前期强势品种IM占优。期权方面，期权方面，上周市场流动性延续恢复，同比仍有小规模提升；波动率稳定抬升超预期，预计行情企稳后仍回重回低位震荡区间。上周期权买卖方信号都相对有乐观迹象，上周抄底买方仍需等待阶段性回调。... 阅读全文

2023-12-18 14:05 653次浏览

金融衍生品策略日报：股债普跌，关注资金面压力

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昨日大盘指数及国债期货普遍收跌。日内来看，药明生物下调业绩预期拖累医药板块；中长线来看，仍未见超预期经济复苏数据，A股估值难修复。市场整体交易热度降温，期权市场流动性也处在近20个交易日的极低水平，市场热点回归小盘股轮动和事件炒作，赚钱效应一般。期权端建议续持长线备兑策略。另外，本周后续逆回购到期规模较大，市场可能对资金面也呈现一定担忧情绪，后续需关注央行公开市场操作以及资金面情况。风险因子：1）年末流动性偏紧2）期权流动性不及预... 阅读全文

2023-12-5 09:50 393次浏览

易会满：防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振

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据新华社，证监会党委书记、主席易会满表示，落实监管主责主业。坚持早识别、早预警、早暴露、早处置，着力提升抓早抓小的能力，强化对大股东资金占用、过度杠杆、产业资本与金融资本缺乏隔离等潜在风险隐患的源头治理。健全资本市场防假打假机制，完善行政、民事、刑事立体追责体系，“零容忍”打击欺诈发行、财务造假、操纵市场等违法行为。同时，与有关方面一道，防范好房地产风险、地方债务风险和金融风险的传递共振。... 阅读全文

2023-12-4 15:06 370次浏览