期货跟踪止损相关资讯_叩富问财专题

本报告完成时间|2023年2月20日摘要传统上，多因子截面策略主要应用于股票市场。随着我国期货市场建设的稳步推进，市场规模和上市品种数量得到了充分增长，使得多因子截面CTA策略也日益受到投资者关注。通过研究，我们发现了动量、偏度、持仓、期限结构等因子的有效性，并通过指数化，形成期货市场的SmartBeta，对它们作持续的跟踪。动量：近一月累计多空收益1.71%，本周累计多空收益-0.20%。偏度：近一月累计多空收益0.56%，本周... 阅读全文

2023-2-20 17:10 318次浏览

白糖产业链跟踪报告：聚焦印度，短期兑现预期差

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近期国际市场题材众多，印度延长对于食糖的出口限制、巴西总统换届引发博尔索罗支持者的罢工、卢拉上任后巴西能源政策面临的不确定性、古巴削减食糖出口计划等，原糖从18美分/磅以下强势反弹，周度涨幅达6.26%；受国际端利好，基本面相对偏弱的郑糖从5502元/吨反弹至5602元/吨。阅读全文

2022-11-7 13:40 252次浏览

金融工程跟踪周报：风格效应收缩，静待分歧下破局

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本文回顾了上周财务因子、Barra风格量价因子和101算法因子体系中最近一周的单因子表现，同时也跟踪了行业轮动组合的周度表现。上周财务因子表现呈基本延续之前的趋势，量价体系中各类因子表现则有明显分化，以波动率类和长期动量类因子表现的最为明显，提示市场对风格偏好仍存分歧，可继续对因子分化和回归情况保持关注。近段时间，尽管行业的快速切换给超额获取带来了很大挑战，上周多数策略仍跑赢基准。... 阅读全文

2022-9-27 09:40 260次浏览

白糖产业链跟踪报告：伦敦白糖逼仓之后，需求的支撑还未...

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本周伦敦白糖10月合约到期，交割量4479手（约22.4万吨），在欧美均出现减产、欧洲白糖现货价格大幅升水期货盘面、伦敦白糖期货呈现出明显的BACK结构下，上演了多逼空的一幕，伦敦白糖刷新了近十年的历史高点，从接货方来看，10月合约的买方全部为MFL（印度贸易商），到期之时伦白糖10-12月间价差接近80元/吨，印证着当前全球白糖现货供应紧张。国内市场郑糖主力在本周最高触及5642元/吨，但现在基本面除估值偏低的利多外，暂时看不到... 阅读全文

2022-9-19 13:45 521次浏览

个人投资者该如何利用股指期权跟踪指数？

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今年以来，受新冠肺炎疫情影响，全球股市和大宗商品市场经历了大幅波动。后来随着疫情趋缓，全球股市迎来一场波澜壮阔的V形反转。近两个多月以来，纳斯达克指数和费城半导体指数更是每天创新高。WIND数据显示，截至2020年9月3日，美股纳斯达克指数2020年涨幅达到34.37%。事实上，我国A股近两年表现也颇为不俗。今年以来上证指数涨幅超10%，深成指涨幅超32%，沪深300涨幅超17%，创业板指涨幅更是达到52%，但不少投资者却表示今年... 阅读全文

2020-9-20 17:16 646次浏览

PVC库存跟踪，更多的实时数据联系我可以享受

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2020-3-2 16:56 822次浏览

煤炭产业链跟踪周报：煤价涨势如虹，政策开始逆向调控

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本周煤价继续上涨，环渤海5500大卡动力煤再涨43元/吨至546元/吨，本月涨幅已经达到43元/吨，产地大同5500大卡动力煤车板价涨25元/吨至380元/吨，陕西5500动力煤涨80元/吨至290元/吨。焦煤方面，价格如期继续上涨，临汾地区主焦煤涨60元/吨至820元/吨，肥精煤涨60元/吨至810元/吨。煤价的过度... 阅读全文

2016-9-12 14:27 69次浏览