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股指对冲周报

本周市场成交量再次跌破6000亿元，较上周继续缩量，北向资金维持净卖出，同时南向暂缓净流入。宽基指数本周跌幅较大，上证50五连阴累计跌超4%，沪深300本周已经抹平此前九连阳的全部涨幅，中小盘后半周有一定反弹，500和1000周线跌幅不足3%。基差方面，随着50和300指数快速回落，本周基差较上周有所回升，IH已再次回到升水状态，当前IC和IM年化贴水分别位于5.7%和9.7%。期现结构较上周走平，但仍表现为远端偏高，可维持仓位不... 阅读全文

2024-7-30 14:34 384次浏览

股指对冲周报

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本周市场成交量维持于6000亿附近，外资延续净卖出态势，宽基指数多数上涨，上证50和沪深300自上周二以来9日连阳，本周分别上涨1.83%和1.92%，500和1000仍延续震荡，本周分别下跌0.96%和1.16%。基差方面，IH和IF涨幅落后于标的指数，基差大幅下行，当季合约年化贴水分别扩大至2.98%和3.39%，IC和IM基差基本保持稳定，年化贴水分别位于4.84%和12.54%。7月合约今日到期，其余合约期限结构远端偏高。... 阅读全文

2024-7-23 08:54 738次浏览

股指对冲周报

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本周消息面仍较清淡，上市公司密集披露中期业绩预告，业绩预增股上涨动力较强。本周证监会进一步收紧融券，暂停转融通业务，并再次定调高频量化监管，传达监管对市场的关切，有助于提振市场信心，并在短期内创造出由于融券偿还导致的被动买盘，推动指数上涨。但当前融券规模已经缩减至300亿，且融券向股指期货的转化早在去年四季度就开始了，因此本次的进一步收紧对股指贴水的冲击大概率较小。海外方面，美国通胀降温，美国CPI环比四年来首次转负，核心同比增速... 阅读全文

2024-7-16 08:59 392次浏览

股指对冲周报

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上周末公布的PMI数据连续第二个月位于荣枯线下方，供需分项指标环比均有所回落，经济动能转弱得以验证。央行表态将开展国债借入操作，短暂打压长端国债的同时，对股市形成一定的短暂提振。其间行业和主题板块偶然受到消息面刺激推动助涨，例如热点城市住房销售明显改善推动地产板块短暂上升，消费税改革消息刺激商贸零售板块短暂上涨，指数层面走势仍由热点题材和板块驱动。本周市场成交连续地量，2020年9月以来首次连续三个交易日成交不足6000亿，上证指... 阅读全文

2024-7-9 09:47 1013次浏览

股指对冲周报

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本周发布的宏观数据略低于预期，供给端依旧偏强，需求端因以旧换新等政策刺激，部分改善。19-20日的陆家嘴论坛在金融开放、货币政策、保险业发展等几个方面阐明监管思路，其中提及短期操作利率作为政策利率的作用前景，本周央行MLF平价续作，LPR连续四个月未降息，低于市场预期。本周重磅会议、央行操作落地，整体不及市场预期，因此市场延续整固态势。本周市场成交缩量至一月份以来新低，北向资金自6月7日以来保持净卖出。上证指数再次失守3000点关... 阅读全文

2024-6-25 08:51 284次浏览

股指对冲周报

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近期仍处于政策空窗期，市场消息面延续清淡，一方面市场已充分交易此前的一系列利多政策，另一方面近期宏观景气度出现一定波动，5月官方PMI跌入荣枯线下方，指向经济供需双弱格局，同时官方与财新PMI出口分项均回落，作为重要支撑因素的外需也走弱。另外近期在应退尽退的基调下，市场对小微盘存在恐慌情绪，利空容易被放大，因此频繁出现小微盘闪崩行情。随后证监会发声回应，强调短期内退市公司不会明显增加。海外方面，加拿大央行和欧洲央行先后启动降息，美... 阅读全文

2024-6-12 09:10 323次浏览

股指对冲周报

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近期市场再次由政策预期阶段转向实体验证阶段，本周为数不多的利多在于市场供给端，国家大基金三期成立，六大国有行公告出资，促进新质生产力建设，助力指数短暂上行。地产政策延续优化，上海放松购房要求、广深同日调整住房信贷政策，但相关板块冲高回落，尽显利多出尽的态势。海外方面，周四公布的数据显示美国经济增长较去年明显放缓，消费者的商品支出疲软，利好降息预期。本周市场表现较弱，成交量不断萎缩至不足7000亿元，上证指数先上后下，仍在3100一... 阅读全文

2024-6-4 09:01 319次浏览

股指对冲周报

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上周地产政策供需两端密集落地后，市场对政策效果的解读分歧较大，指数的向上动力迅速衰竭，本周进入政策发布和落地的间隙，新增驱动不足，叠加海内外地缘及国际关系扰动，市场乐观情绪阶段性触顶，指数本周调整压力较大。另外美联储会议纪要显示，通胀数据令人失望，政策利率维持的时间要较预期更长一些，致使市场预期近期频繁逆转。A股成交量依然保持在8000亿左右，上证指数本周跌超2%，为今年以来第二大周跌幅，回吐5月涨幅，回到3100点以下。各规模指... 阅读全文

2024-5-28 08:56 301次浏览