衍生金融工具市场相关资讯_叩富问财专题

昨日红利指数跌势放缓，创业板连续两日上攻，风格由价值切换至成长；债市提防利多出尽。

2023-5-12 13:40 218次浏览

昨日指数冲高回落，沪指未能站稳3400点，其中中字头个股盘中跳水，科创50领跌，同时恒生科技大跌3%，各市场情绪均转弱。近日资金围绕高股息概念展开进攻，资产荒、板块低估、中特估炒作是资金炒作背后的核心逻辑，但正如昨日日报所言，在央企指数换手率进入绝对高位之际，市场波动加大，追涨红利指数的性价比并不高。受到股市调整影响，昨日国债期货全线上涨，债市多头情绪或仍未消退，市场对经济复苏强度的预期或仍偏弱。指数层面，优先关注科创，创业板、中证1000次之。... 阅读全文

2023-5-10 13:45 417次浏览

金融衍生品策略日报：股市续持红利，债市适当偏空

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股市V型走势，热点仍集中于TMT，机构重仓股领跌，因存量市中机构仓位集中在宁茅，4月后有调仓TMT和央企的动力，压制重仓股表现。中期TMT和央企均有机会，建议继续配置红利指数，同时中期关注低吸TMT可能。债市全面收跌，主因一则股市表现较弱；二则票据利率继续下行；三则中国人民银行新闻发布会暗示政策趋于中性平稳，无意进一步推动社融信贷增速扩张。目前的点位下，能够驱动牛市行情的只有央行降息，但尚未有足够证据指向降息操作。建议交易头寸适当偏空。... 阅读全文

2023-4-21 14:50 351次浏览

金融衍生品策略日报：股市关注安全边际，债市曲线或受压...

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权益市场震荡修复，在增量资金流入放缓之后，资金选择轮动而非撤离，布局①节日消费链及出行链，②高股息、中特估炒作，③此前低估的涨价链。叠加昨日MO品种波动率持续走低，成长风格短期遇阻，市场交易核心从弹性逻辑切换为安全边际逻辑，建议继续关注红利方向。债券市场关注本周经济数据和央行能否降息，短期有避险情绪和技术位支撑。后市的核心关注点在于企业利润和信贷需求改善是否可持续，债券收益率曲线有走陡压力。建议交易头寸适当偏空。... 阅读全文

2023-4-19 08:30 246次浏览

科创热度不减，股债继续走强-金融衍生品周报20230409

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摘要1、市场综述：本周风险偏好继续提升，股指期货连续第三周反弹，国债期货小幅收涨。海外风险事件影响弱化后，美元和人民币未有明显的强弱对比，美元兑人民币窄幅震荡。总体判断：基本面，国内处在经济修复的中间期；海外欧美银行危机短期企稳，美元一波回落之后有所反弹；市场方面，科创与黄金齐飞、沪深300企稳、黑色弱势。未来关注：欧美银行危机继续平静，美元如持续反弹，则当前交易模式可能终止；如美元走势偏弱，则全市场的结构性行情可持续。科创与黄金... 阅读全文

2023-4-9 14:51 297次浏览

海外影响弱化，股债汇均走强-金融衍生品周报20230402

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摘要1、市场综述：本周风险偏好回归，股指期货连续第二周反弹；流动性较为充裕，国债期货高位小幅走强；海外风险事件影响弱化后，美元兑人民币小幅贬值。2、板块表现：股指期货全线收涨，IH2304收涨0.49%，IF2304收涨0.70%，IC2304收涨0.67%，IM2304收涨0.34%。国债期货全线收涨，TS2306收涨0.24%，TF2306收涨0.15%，T2306收涨0.09%。美元兑人民币汇率小幅贬值0.08%。3、品种分析：IH、IF：本周股指小幅上涨，其中石油石化和美容护理行业领涨，资金方面北向资金流入87.90亿元，杠杆资金流入93.99... 阅读全文

2023-4-2 13:22 3197次浏览

金融衍生品策略日报：北向回流交易降息，债市转为中性

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股指期货：北向回流交易降息，但海外高通胀下难成主线。降息难成主线，1）瑞信已完成收购，系统性风险概率下降；2）美联储月度重新扩表，量释放，但资金价格仍在提高；3）美国国债收益率短端已回归2023年1月水平、长端回归2022年9月水平，降息已在债券中充分计价，向下空间有限；4）2月CPI和核心CPI同比、环比仍上行，此时停止加息，将有通胀二次反弹风险，美联储政策易紧难松。因此，风格上延续政策和年报偏暖预期，操作上仍看好价值或红利风格主线。... 阅读全文

2023-3-22 13:20 256次浏览

金融衍生品策略日报：权益维持震荡，债市情绪偏强

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股指期货：上行约束项仍是流动性。两会后，权益上攻放缓：一是从历史经验来看，两会期间往往有利多出尽效应，二是本次会议披露的GDP目标略低于预期，三是人民币汇率近期回贬，陆股通流入发力。增量资金限制指数中期反弹，从流动性看，央行地量投放逆回购，月初惯性回收剩余资金，复苏预期下，年内货币政策想象空间减弱，同时从股市微观流动性来看，近期机构加仓放缓，市场需要明确放量或是公募新产品募集提速的信号，而现阶段暂未出现类似信息。在此背景下，指数预... 阅读全文

2023-3-7 18:30 222次浏览