衍生金融工具市场相关资讯_叩富问财专题

昨日沪指缩量走低，继续区间整理，延续轮动态势；债市承压，央行连续两日公开市场操作回收流动性，资金面维持紧平衡，对债市情绪造成一定的扰动。股市权重企稳前，继续看强内资驱动的小盘成长风格。内资炒作轮动进行中，TMT板块交易拥挤，资金出现调整，美联储鹰牌发言继续强化紧缩的货币政策预期；期权端波动率有小幅抬升，但是流动性并未回暖，量额均有小幅下降，IO和HO下降较多。从期权买权方来看，对IO和HO的看法较为中性，尾盘有认沽买方入场；而期权... 阅读全文

2023-11-23 09:25 225次浏览

金融衍生品策略日报：权益小盘占优，债市小幅调整

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昨日权益盘面窄幅震荡格局，赚钱效应并不算太好。然而从近期主线情况来看，科技股走强的趋势愈发明显，在此环境下，仍建议以结构行情对待，边际看好成长方向，建议多IM空IH。而债市昨日调整的原因有二，一是今日MLF操作将落地，部分止盈盘可能提前发力；二是税期临近叠加今日MLF为年内最大规模到期（8500亿），资金面偏紧使得债市承压。不过短期来看，货币政策仍有加码宽松的可能性，交易性需求谨慎偏多。... 阅读全文

2023-11-15 18:45 212次浏览

金融衍生品策略日报：股市耐心持有，债市仍有调整空间

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股指方面，市场情绪回暖中，继续耐心持有。1）地产政策利好推动风险偏好改善：碧桂园债务问题落地，融创中国回归沪港通，推动港股内房股大涨。政策刺激催化市场情绪改善，地产底部出现，助推整体偏好改善。2）顺周期暂非主线：昨日房地产板块领涨，但地产链后周期板块跌幅较大，显示市场对政策的带动效果仍持观望态度，叠加8月出口或继续负增，经济仍处于弱复苏状态，难言立刻进攻。3）持续性小盘更佳：市场热点围绕华为、半导体、光刻胶，华为概念的持续性较好，... 阅读全文

2023-9-7 13:25 452次浏览

金融衍生品策略日报：股市耐心持有，债市仍有调整空间

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股指方面，底部震荡期继续耐心持有。积极因素释放，但尚难推动全面上涨：1）前期担忧的地产和地缘风险基本落地。2）筑底非一蹴而就：①经济波折修复，8月制造业景气度改善，但服务业景气继续下滑；②新基建等一揽子稳增长政策持续出台，市场需要窗口期观望效果。3）增量资金仍然缺乏：美元再度走强，对应人民币汇率端继续承压，北向回流也欠缺持续性。4）小盘成长是政策和热点的交集。缩量市中，建议耐心持有，等待进攻。期权方面，持仓量PCR、期权市场成交额... 阅读全文

2023-9-6 18:35 242次浏览

金融工程专题报告：场外衍生品的应用-多空收益互换DMA

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DMA本质上是一种收益互换，管理人通过券商自营交易台加杠杆。随着“互换新规”叫停“AB款”，DMA成为主流选择。受互换新规保证金的要求，目前该方式主要应用在中性产品上。DMA可以提高管理人的资金利用效率；今年以来，超额环境偏暖，叠加对冲成本较低，中性策略产品整体表现优越；可视为“威力加强版”中性产品的DMA也获得了更多的市场青睐。... 阅读全文

2023-8-23 10:30 757次浏览

金融衍生品周度报告：事件驱动策略录得负收益

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截至2023年7月中下旬，当月阳光私募基金共发行1053支；相比上周，本周（截至7月21日）权益指数走弱，指数环下跌-1.52%，商品与债券市场方面周度涨跌幅分别为0.88%、0.26%；私募基金市场方面，本周私募市场整体走弱，全市场指数涨跌幅为-1.14%，创近一月最大回撤，回撤幅度为1.76%；策略部分，本周各类策略指数中，债券策略与上周持平而其余策略都出现明显下跌；CTA策略指数中本周趋势、套利与复合指数涨跌幅分别为-0.5... 阅读全文

2023-8-1 17:25 804次浏览

上海医药拟开展金融衍生品交易业务

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上海医药(02607)发布公告，为有效规避和防范外汇市场的风险，平滑汇率波动对公司经营业绩造成的影响，该公司及下属子公司计划在2023年开展金融衍生品交易业务，在董事会通过后的12个月内，交易金额不超过4.95亿美元或等值其他货币(折合人民币约35.78亿元;以2023年6月30日中国人民银行公布的汇率中间价计算)。据悉，公司拟开展的金融衍生品业务以确保公司稳健、安全经营为原则，包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、货币互换、... 阅读全文

2023-7-31 18:47 411次浏览

金融衍生品策略日报：股市大盘优于小盘，债市延续修复

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国债期货：债市延续修复。昨日国债期货全线上涨。截至收盘，T、TF、TS和TL主力合约分别变化0.15%、0.13%、0.04%和0.22%。日内看，T主力合约高开后整体呈现上行趋势，央行延续大额净投放支撑多头情绪。现券市场方面，昨日债市延续修复态势，但力度较之前有所下降。后续需要关注政策具体的落地情况，以及政策对经济基本面的提振效果如何。一方面，结合政策总基调以及债市目前点位看，利率水平持续下行的空间可能较为有限。不过，政治局会议... 阅读全文

2023-7-28 17:30 520次浏览