A股牛市策略相关资讯_叩富问财专题

市场上行，可考虑牛市看涨价差策略。

2023-1-10 19:10 230次浏览

近期股指呈现超跌反弹的技术性修复走势，当前市场趋势难言反转，因为风险因素仍未排除，市场预期真正转变需要看到国内企业盈利预期转正，中长期贷款明显回升，以及海外美联储加息预期转弱等信号。当前国内外风险因素仍制约着股市风险偏好：国内方面，多地疫情反复，房地产周期仍未见拐点，叠加海外经济衰退预期下外需走弱，需求不足限制经济复苏步伐。海外方面，海外高通胀未见拐点，美联储激进加息预期强化，人民币汇率贬值压力制约国内货币宽松空间。不过政策面托底... 阅读全文

2022-10-18 11:30 201次浏览

金融期权日报：指数低位震荡，可逢低构建牛市价差策略

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2022年09月21日,50ETF跌0.85%,收于2.691；300ETF(上交所)跌0.75%,收于3.961；300ETF(深交所)跌0.78%,收于3.966；沪深300指数跌0.74%,收于3903.73；中证1000指数跌0.02%,收于6480.60。上证50ETF期权成交量PCR为85.35,上一交易日成交量PCR为75.30；持仓量PCR为60.31,上一交易日持仓量PCR为63.23。上交所3000ETF期权成交量PCR为107.23,上一交易日成交量PCR为93.85；持仓量PCR为76.64,上一交易日持仓量PCR为79.06。深交所300ETF期权成交量PCR为110.93,上一交易日成交量PCR为90.83；持仓量PCR为6... 阅读全文

2022-9-22 10:00 214次浏览

金融期权日报：短期内可逢回调构建牛市价差策略

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1/11请务必阅读文末免责条款2022年08月29日,50ETF跌0.79%,收于2.772；300ETF(上交所)跌0.60%,收于4.150；300ETF(深交所)跌0.62%,收于4.149；沪深300指数跌0.44%,收于4089.52；中证1000指数涨0.59%,收于7021.31。上证50ETF期权成交量PCR为103.45,上一交易日成交量PCR为83.88；持仓量PCR为75.13,上一交易日持仓量PCR为78.59。上交所3000ETF期权成交量PCR为122.40,上一交易日成交量PCR为106.45；持仓量PCR为93.57,上一交易日持仓量PCR为93.90。深交所300ETF期权成交量PCR为110.71,... 阅读全文

2022-8-30 10:00 358次浏览

橡胶基本面持乐观态势，适宜建立牛市看涨期权价差策略！

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01市场风险偏好回升北半球秋冬季到来，欧美国家正在经受疫情二次反扑的考验。虽然全球单日新增确诊病例持续攀升加剧了金融市场的恐慌情绪，但近期疫苗研制取得突破性进展，很大程度上提振了市场做多商品等风险资产的热情。据美国辉瑞公司和德国生物科技BioNTech公司发布的最新消息，其联合研制的疫苗在Ⅲ期临床试验中有效率为90%，并且未观察到严重不良反应。虽然目前该疫苗还未达到FDA要求的“第二剂注射后八周安全数据”的... 阅读全文

2020-12-2 08:00 372次浏览

牛市、熊市、震荡市，如何结合波动率选择合适的期权交易策略？

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期权投资与普通的股票、债券、期货等交易品种相比，其相同点在于成功的前提都是基于对市场情况或标的物趋势的正确把握，但其独有特点也十分鲜明。第一，期权杠杆倍数多样性。期权是衍生交易品种的一种，具备一般衍生品的杠杆性。由于期权权利金通常比标的物的价格便宜数倍，期权交易可实现以小博大的杠杆投资。更为重要的是，与目前国内主要衍生品期货相比，期权的杠杆倍数十分多样化。以单只期权为例，从较低杠杆倍数的实值期权，到中等杠杆倍数的平值期权，再到较高... 阅读全文

2020-6-29 15:33 609次浏览

50期权开户条件及门槛？牛市价差组合交易策略？

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期权开户条件及门槛：A资金方面：申请开户前连续20个交易日保证金账户期货权益不低于人民币50万元B实盘交易方面：在期货公司开户六个月以上或者在证券公司开立沪市A股六个月以上，并且具备金融期货交易经历；C模拟交易方面：投资者应当具备模拟交易经历，涵盖其拟申请的交易权限的所有类型D知识方面：通过上证所认可的期权知识测试（可参加综合测试一次性通过三级测试期权办理1.8元期权办理1.8元牛市价差组合交易策略:牛市看涨价差组合牛市看涨价差组合策略是买... 阅读全文

2019-12-12 17:01 830次浏览

如何计算牛市价差策略的成本、到期日损益、盈亏平衡点