指数基金跟踪误差相关资讯_叩富问财专题

　　豆油.策略观点　　供给成本方面：巴西大豆基差报价不断下滑，相比美豆便宜100美金，中国5月以后到岸大豆成本大幅下降。　　情绪驱动：北美大豆新作种植进度加快，8-9月雨水天气前景利好美豆单产。　　宏观驱动方面：因对利率上升、全球经济和燃料需求前景的担忧，商品普跌，作为油脂“第二估值”参考指标的国际原油下跌5%，助推油脂下跌进度。　　策略方面：继续看空豆油09合约。　　策略跟踪　　POLICYLOGIC　　... 阅读全文

2023-4-25 20:02 201次浏览

股指期货专题报告：股指期货重要数据跟踪

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杭州已帮助184人好评21

　　在所有行业中，估值上升前三位的行业分别为：美容护理(22.68%)、建筑材料(13.69%)、房地产(7.88%)；估值回落前三位的行业分别为：环保(-10.21%)、有色金属(-7.56%)、建筑装饰(-6.15%)。利率周度变化最大的为中国，下跌0.4%。　　在上证行业指数中，涨幅前三的行业分别为：上证能源(2.21%)、上证消费(1.84%)、上证医药(1.55%)；资金净流入前三的行业分别为：上证信息(6.69亿元)、... 阅读全文

2023-4-12 17:25 137次浏览

金融工程周报：跟踪周报-因子风格分化、反转类部分表现...

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系中流动比率、relative_strength(年相对强度)、alpha051(反转类)表现最好。　　单因子在时间序列上的表现：上周A股市场稳健攀升，30个中信一级行业中七成看涨。上周量价体系中，动量、规模、流动性因子类中均有表现不俗个体、但未形成群体“气候”，而反转类大部分表现较好；财务体系中，财务因子RankIC整体也出现了上行趋势，可适量增配杠杆类和营运... 阅读全文

2023-4-11 16:40 379次浏览

策略跟踪报告Vol.10｜豆油：油脂反弹见底了吗

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　　豆油·报告摘要　　3月初时受国际原油期货走低，国外银行业面临破产，外加美联储加息消息影响，豆油盘面持续下行；另一方面，巴西大豆上市带来季节性压力，巴西港口大豆报价下跌，豆油的价格持续下跌。　　3月进入尾声时，美联储加息25个基点尘埃落定，欧美银行业危机担忧暂缓，外盘小幅回升，连带豆油盘面也有所上升，各地基差保持坚挺，整体价格有所增长，全国油厂开机率小幅下降，下游餐饮业和终端的消费还未恢复到正常水平，整体来看，还是处于供需两弱的... 阅读全文

2023-4-4 20:46 133次浏览

股指期货专题报告：股指期货重要数据跟踪

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　　在所有行业中，估值上升前三位的行业分别为：煤炭(5.61%)、钢铁(4.66%)、家用电器(4.04%)；估值回落前三位的行业分别为：美容护理(-2.08%)、食品饮料(-1.74%)、传媒(-0.94%)。利率周度变化最大的为印尼，下跌0.6%。　　在上证行业指数中，涨幅前三的行业分别为：上证信息(6.52%)、上证通信(6.11%)、上证公用(2.22%)；资金净流入前三的行业分别为：上证信息(24.17亿元)、上证通信(... 阅读全文

2023-3-22 10:20 451次浏览

策略跟踪报告Vol.9｜豆油：宏观催化，下跌速率加快

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　　豆油·策略观点　　宏观方面，美国和欧洲银行爆发流动性危机，成为油脂油料空头的催化剂。　　供应方面，中储粮持续拍卖豆油，俄罗斯葵油和欧洲菜油对中国出口大幅增加。　　国内需求方面，菜油基差大幅下行，豆油基差稳，棕榈油基差略涨，高价植物油领跌市场，油品之间价差不断缩小，供应恢复力度大于需求。　　策略方面，8200-8300区间逢高空豆油2305。　　策略跟踪　　POLICYLOGIC　　01　　国储拍卖豆油增加供应。　　02　　俄罗... 阅读全文

2023-3-21 20:34 253次浏览

股指期货专题报告：股指期货重要数据跟踪

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　　在所有行业中，估值上升前三位的行业分别为：煤炭(5.61%)、钢铁(4.66%)、家用电器(4.04%)；估值回落前三位的行业分别为：美容护理(-2.08%)、食品饮料(-1.74%)、传媒(-0.94%)。　　在上证行业指数中，跌幅前三的行业分别为：上证可选(-6.39%)、上证金融(-4.98%)、上证消费(-4.8%)；资金净流入前三的行业分别为：上证工业(-12.93亿元)、上证通信(-12.29亿元)、上证金融(-9... 阅读全文

2023-3-14 18:50 520次浏览

金融工程跟踪周报：风格切换减速，反转风格持续占优

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　　最近一周的单因子表现(全行业)：上周三大体系净资产净利率TTM、daily_std(日收益率标准差)、alpha101(反转类)表现最好。　　单因子在时间序列上的表现：上周A市场先扬后抑，整体小幅上涨，　　一级行业上涨行业居多。上周量价体系，几乎所有因子呈现为负向风格，波动率类、流动性类因子RankIC有明显下行趋；　　财务体系，财务因子RankIC整体有一定的下行趋。长上仍可增配较佳财务类因子。　　一级行业的单因子表现：上周... 阅读全文

2023-2-28 18:40 100次浏览