可转债套利的风险是什么相关资讯_叩富问财专题

铁矿石套利策略

当前铁矿面临着强预期与弱现实的博弈，近期终端用钢需求迟迟未能释放使得铁水产量无法继续上行。但另一方面，短期市场对旺季的预期又较强，加之钢厂在国庆节前还有一定的补库需求，对盘面价格形成了较强的支撑力度。从估值的角度来看，外矿的发运量在四季度有逐步转好的预期，且品种间的结构性矛盾也有望缓解，供应端对远月合约的上行驱动不足，当前01合约的价格有被高估之嫌。但从基差的角度看，当前盘面贴水现货又较为明显，故后续下行空间也不大。总体而言，近期... 阅读全文

2020-9-3 09:16 766次浏览

RU与NR套利窗口打开

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期货开户，农产品期货开户，原油期货期货开户，期权开户,外盘期货咨询，场外期权,企业套期保值等;联系人：弘业期货-刘磊经理手机（微信）：15380848825本人转自金融界期货板块，仅供参考!国内供应恢复好于国外：随着中国新冠肺炎疫情风险消除，中国天然橡胶产量与去年同期差距逐月快速缩窄，未来将进入高产期，供应恢复状况明显好于其他国家。相反，印度、菲律宾和印度尼西亚疫情依然严峻，而马来西亚、泰国、越南等疫情风险犹存，还遭遇频繁的降雨天... 阅读全文

2020-8-31 08:38 618次浏览

对冲套利背后的依据

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在前面的部分，我简单介绍了产业套利与跨期套利，这些套利都是期货交易者可以直接进行操作的，当然，还有期现套利，这个产业客户可以进行操作，由于大部分交易者基本上都没有办法进行交割，所以我就没有介绍期现套利。其实，产业套利、跨期套利、期现套利背后都有着严格的逻辑在支撑。今天再给大家介绍一种套利方法，那就是对冲套利。什么是对冲套利呢？简单来说，两种不同的投资标的既有共性的因素，又有特性的因素，对冲套利做的就是希望两个标的共性的因素消失，留... 阅读全文

2020-8-17 13:18 1242次浏览

跨期套利运用简谈

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跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品不同交割月份之间正常价格差距，在不同合约月份建立数量相等、方向相反的交易头寸，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。1做好跨期套利交易，首先要明白同商品合约间价差因何产生波动和回归。主要包括以下波动因素：一、供应因素由于工业品产能投放进度和农产品的不同作物年度供应松紧导致近远期价差变动。如典型的牛市升水和熊市贴水排列。二、资金因素资金对目标合约的集中偏好会导致价差出... 阅读全文

2020-5-19 17:12 1113次浏览

手把手教你套利（3）

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我们继续套利主题，你可以关注查看我所写的系列文章以及更多有价值的总结，同样建议您收藏或者做好笔记，毕竟投资自己收益才是最大的。再次强调一个简单的算术题：T+0的交易成本，假设我们成本为0.1%，现实可能不止（国家的税收印花税都有0.1%，我们假设就0.1%），一天我交易10次就等于1%，一年大概250个交易日，那么交易就是250%，这是一个巨大的数字，所以一定要考虑交易频率和交易成本，一般来说，一个投资者的资金成本不应该超过10%... 阅读全文

2020-5-11 10:24 1038次浏览

手把手教你套利（2）

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我们继续套利主题，您可以关注我，查看我所写的系列文章以及更多有价值的总结，同样建议您收藏或者做好笔记，毕竟投资自己收益才是最大的。先看一个简单的算术题：T+0的交易成本，假设我们成本为0.1%，现实可能不止（国家的税收印花税都有0.1%，我们假设就0.1%），一天我交易10次就等于1%，一年大概250个交易日，那么交易就是250%，这是一个巨大的数字，所以一定要考虑交易频率和交易成本，一般来说，一个投资者的资金成本不应该超过10%... 阅读全文

2020-5-8 10:28 1070次浏览

套利交易基础普及

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什么是套利交易？所谓套利，是指交易者针对市场上两个相同或相关资产暂时出现的不合理价格差同时进行一买一卖的交易。如果这种不合理价差缩小或消失了，套利者即可再作相反的买卖，获取套利利润。套利的两边必须是相同或相关资产，因为相同或相关资产在价格走势上具有近似性，两者之间的价差不仅是可以识别、可以理解的，而且在实际走势中，价差也会环绕着平均价差波动。如果两个相同或相关资产是同一交易所内同一品种不同交割月份的期货合约，则这种套利通常称为跨期... 阅读全文

2020-4-28 17:35 862次浏览

套利的正确认识

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错误认识一：套利是无风险或低风险交易有的交易者认为套利是无风险的，理论上是存在某种无风险套利的可能性，但是实际上存在这样的机会是非常少的，市场越成熟、越完善，无风险套利的机会就越少。有的交易者认为套利比单边风险小，其实这样不完全正确。套利至少是开两个合约的，需要对两个合约进行分析；而单边是开一个合约的，你只需要分析一个合约即可。如果你的套利逻辑发生错误，有可能会出现套利组合两个方向的头寸都亏钱，这种情况下比单边亏得更多一些。错误认... 阅读全文

2020-4-27 15:46 955次浏览