记账式国债相关资讯_叩富问财专题

8月3日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.13%，10年期主力合约涨0.13%，5年期主力合约涨0.12%，2年期主力合约涨0.03%。国债期货指数0.68。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.23%，近60日累加收益为0.78%，近120日累加收益为1.28%，近240日累加收益为2.86%。市场方面，A股三大指数今日低开高走，截至收盘，沪指涨0.58%，深成指涨0.53%，北证50涨0.22%，创业板指涨1.06%。沪... 阅读全文

2023-8-4 09:15 381次浏览

国债月报：8月债市或是长端好于短端

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期现策略：（1）IRR策略：关注2年国债正套和30年国债反套。（2）基差策略：关注做多2年品种基差。跨期策略：跨期价差可能走阔，空头套保或应尽早移仓。跨品种策略：关注多长端空短端的做平策略。阅读全文

2023-8-2 20:00 862次浏览

国债期货：股债联动加强，债市承压

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7月31日，国债期货市场承压下行，早盘大幅低开后，盘中拉升小幅收复跌势但上方压力较强，尾盘收跌。市场信心受发改委“扩需求”通知以及PMI探底回升因素提振，叠加P月末资金面收紧使得“股债跷跷板”联动加强，但随着跨过月末，资金面流动性重新放宽，债市将会有所回弹修复。股市目前底部支撑有力，市场信心回暖也将驱动股市底部逐渐上移，8月首个交易日有望股债齐收红。跨期价差方面，今日T合约价差随着国... 阅读全文

2023-8-1 09:25 713次浏览

国债期货跨期价差的影响因子初探

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本文主要从跨期价差的定价公式出发，推导跨期价差的核心影响因子，同时结合历史数据的回测结果，得出各因子对于跨期价差的传导机制，为中长期跨期价差走势的预判提供理论和实证基础。[定价模型]首先，我们从期债的定价公式拆解跨期价差（以10年期国债T为例），定义跨期价差为当季与次季合约之差。因此，它的公式直接由国债期货的理论定价模型推导可得出：假设当季和次季合约的CTD券相同即P1-P2=0，并假设CF=1，则：其次，考虑到次季合约交割日比当... 阅读全文

2023-7-31 07:32 1876次浏览

国债期货：延续预期驱动行情，债市修复

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7月27日，国债期货收盘全线上涨，30年期主力合约涨0.22%，10年期主力合约涨0.15%，5年期主力合约涨0.13%，2年期主力合约涨0.04%。国债期货指数1.00，中短期看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.25%，近60日累加收益为0.80%，近120日累加收益为1.55%，近240日累加收益为2.88%。市场方面，A股三大指数今日小幅震荡调整，截至收盘，沪指跌0.20%，深成指跌0.41%，北证50跌0.41%，创... 阅读全文

2023-7-28 08:40 354次浏览

国债期货日报：债市依旧偏强

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7月24日7月21日今日涨跌上周同期(Z0016413)...

2023-7-26 10:14 317次浏览

国债期货：资金宽松，价格创新高

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【基本面跟踪】7月21日，国债期货全线收涨，30年期主力合约涨0.41%，10年期主力合约涨0.11%，5年期主力合约涨0.07%，2年期主力合约涨0.01%。国债期货指数1.00，中短期看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.45%，近60日累加收益为0.87%，近120日累加收益为1.83%，近240日累加收益为3.25%。市场方面，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.06%，深成指跌0.06%，北证50跌0.34... 阅读全文

2023-7-26 08:50 785次浏览

国债期货日报：市场情绪扭转

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7月25日7月24日今日涨跌上周同期7月25日7月24日今日涨跌(Z0016413)...

2023-7-25 19:10 314次浏览