同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

本文为国债期货和国债ETF的统计套利策略研究的下篇。在上篇中，我们介绍了如何使用卡尔曼滤波算法动态估计时变参数，捕捉两者之间的时变均衡关系，并在两个国债ETF上进行测试，验证了算法的有效性。本文将在上篇模型建立的基础上，围绕卡尔曼滤波算法中的新息序列展开分析，探讨如何捕捉两者关系中的异常部分并构建统计套利策略。我们同样在两个国债ETF进行了回测以进行相互印证。回测结果显示，改进后的统计套利策略在两只30年期国债ETF上均能实现正向... 阅读全文

2025-11-7 09:08 409次浏览

国债期货和国债ETF的统计套利策略（上篇）

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本报告围绕30年期国债期货与国债ETF之间的价差展开统计套利策略研究，重点探讨了如何通过改进传统统计套利方法，在波动较小的利率资产中捕捉有效的套利机会。国债ETF相比与现券，具备交易门槛低、流动性好、颗粒度细等优点，本报告尝试将博时上证30年期国债ETF(511130.SH)和鹏扬中证30年期国债ETF(511090.SH)作为研究对象，进行策略的回测与策略适用性的相互印证。国债期货和国债ETF之间，由于相关性极高、波动相对较小等原因，套利空间易被交易成本覆盖。为此，本报告在论文《ANovelAlgorit... 阅读全文

2025-11-7 09:08 225次浏览

广期所：积极稳妥推进碳、电等绿色战略品种研发

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期货日报网讯(记者邬梦雯)12月9日，由中国期货业协会、深圳市地方金融监督管理局共同主办的2023第18届中国(深圳)国际期货大会在深圳举办，此次大会以“健全期货市场功能、服务高质量发展”为主题。广州期货交易所(下简称广期所)副总经理冷冰表示，作为国家级的金融基础设施之一，广期所提高自身的政治站位，积极服务党和国家的大政方针，自觉融入发展的大局，主动担当服务绿色发展、服务粤港澳大湾区、服务国家“... 阅读全文

2023-12-10 08:24 278次浏览

广期所首个品种挂牌在即市场各方大力备战

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图虫创意/供图周靖宇/制图证券时报记者许孝如沈宁魏书光作为中国第五家期货交易所，广州期货交易所（简称广期所）的设立对于服务绿色发展、粤港澳大湾区建设和“一带一路”倡议具有重要意义。近日，证监会批复同意广期所开展工业硅期货和期权交易，这是广期所揭牌后的首个交易品种，也是国内首个新能源金属品种，有望在年内挂牌交易。证券时报记者采访了多位期货公司负责人、产业投资基金以及新能源企业。行业人士均表示，广期所的成立和新... 阅读全文

2022-12-8 07:59 199次浏览

期市热火朝天多品种涨停迎久违狂欢

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周一(7月4日)，期市做多热情升温，商品普涨，金属、化工品、农产品、黑色系纷纷大幅上扬，截止下午收盘，白银、沪镍、郑棉、丙烯、乙烯、硅铁、菜油涨停，沪锡暴涨6.47%，橡胶暴涨5.37%，铁矿石大涨4.04%，菜油大涨4.02%，螺纹钢、沥青涨逾3%，沪铜、焦炭、PVC、豆油、甲醇、热卷、黄金涨逾2%，PTA、沪铅、沪锌、动力煤、... 阅读全文

2016-7-5 08:21 76次浏览

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