同一期货品种跨期套利相关资讯_叩富问财专题

期货首席顾问 _期货
阿拉尔已帮助1991人好评112

在瞬息万变的期货市场中，投资者除了进行趋势交易以捕捉价格波动带来的收益外，还可以利用不同期货合约之间的价差变动来实现盈利，这就是跨期套利策略。跨期套利是一种低风险、稳健的投资方式，它基于同一商品或资产在不同到期月份的期货合约之间存在的合理价差关系。在正常情况下，远期期货合约的价格应当高于近期期货合约的价格，即呈现出正常的升水结构（Contango），这是由于资金的时间价值和储存成本等因素造成的。然而，当市场出现异常时，比如短期内供... 阅读全文

2024-2-4 10:16 505次浏览

黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　12月07日，1月螺纹钢铁矿石差为2375.0，较上期增加13.2，与预测走势一致。过去5年最小值为2189.4，过去5年中位数为2564.2。过去1年最小值为2236.0，过去1年中位数为2524.0。2022年同期价差为2525.6,2021年同期价差为3536.6。价差判断：1月螺纹铁矿价差有望走扩。目标价差：2450-2550。　　12月07日，5月螺纹钢期货利润为-195.4，较上期利润亏损幅度增加19.5。过去5年... 阅读全文

2023-12-8 13:30 174次浏览

黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　11月30日，1月螺纹钢铁矿石差为2361.8。过去5年最小值为2189.4，过去5年中位数为2564.2。过去1年最小值为2236.0，过去1年中位数为2524.0。2022年同期价差为2525.6,2021年同期价差为3536.6。价差判断：1月螺纹铁矿价差有望走扩。目标价差：2600-2700。　　11月30日，5月螺纹钢期货利润为-175.9。过去5年最小值为-771.0，过去5年中位数为306.4。过去1年最小值为-... 阅读全文

2023-12-2 09:15 95次浏览

黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

2023-12-1 23:55 89次浏览

这一期货品种如此抗跌，原因是……

玉涛经理 _期货
北京已帮助11万+人好评22万+

近段时间以来，铜价出现一定的攀升表现，沪铜期货主力合约在11月21日盘中一度创下两个月的新高。尽管期铜价格在近两日有所回落，但整体依旧维持坚挺。当前主导铜价的主要因素是什么？铜市场实际供需表现如何？后市铜价将如何演绎？记者采访多位分析师找寻答案。宏观预期改善SMM铜分析师耿志瑶表示，近期铜价的节节攀升，主要来源于美元走跌且宏观利好占据主导因素。可以看到，伦铜从8020美元/吨一路开启走高态势，最高冲上8486美元/吨高位，而沪铜期... 阅读全文

2023-11-24 17:37 150次浏览

黑色套利周报：黑色跨期&跨品种套利

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　11月17日，1月螺纹钢期货利润为-282.2。过去5年最小值为-771.6，过去5年中位数为303.7。过去1年最小值为-348.1，过去1年中位数为139.4。2022年同期价差为-157.8,2021年同期价差为784.6。价差判断：1月螺纹钢期货利润有望扩大。目标利润：（-100）至0。　　11月17日，1月热轧卷板期货利润为-399.2。过去5年最小值为-633.6，过去5年中位数为152.9。过去1年最小值为-45... 阅读全文

2023-11-20 14:51 238次浏览

基于机器学习的股指期货周频跨期套利策略构建

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评20

　　2022年9月30日　　★策略构建思路　　我们选用两合约多空跨期组合的收益率作为目标变量，从A股市场风险收益、套保需求、合约成交持仓情况、基差价差、跨期组合特征五个方面选取特征，使用OLS、XGBoost、随机森林算法分别建立了预测模型，每周在收益率预测绝对值最高组合中的两个合约上建仓，由此构建了周度调仓的跨期套利策略。　　★策略回测结果　　预测模型对于不同的输入变量以及不同的参数取值均表现出了较好的稳健性。机器学习集成算法的... 阅读全文

2022-10-10 17:09 1337次浏览

沪铝跨期套利正当时：买近月抛远月

张经理 _期货
南京已帮助2.0万+人好评10.0万+

　　2016年铝价快速上涨，盘面上维持近强远弱格局，这一状态持续了将近9个月之久。但从2017年年初开始，沪铝月价差结构出现了大反转，尽管去年全年价格先涨后跌，但沪铝近弱远强的格局丝毫没有被扭转的趋势。自2018年3月开始，蛰伏已久的沪铝月价差开始小幅收窄，买近月抛远月的沪铝跨期套利机会正在显现。　　铝锭库存下... 阅读全文

2018-4-11 08:47 463次浏览