CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

提及量化交易，很多人脑海中浮现的往往是盯着分时图高频跳动的日内算法，或者是基于各种技术指标交叉的短线趋势策略。实际上，在量化投资领域，基于上市公司真实财务报表和经营数据的“基本面多因子模型”，同样占据着举足轻重的地位。这类策略不关注短期的日内价格波动，而是通过定量分析企业的盈利能力、资产质量和成长性，寻找被市场低估的优质资产，进行中长期的价值布局。构建基本面多因子策略，其核心在于因子的清洗与科学打分。首先，... 阅读全文

2026-7-2 10:15 24次浏览

量化CTA周报：风险偏好持续修复，幅期债持仓量回落

同花顺期货 _期货
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目前，资金利率较为平稳，虽然债券曲线形态较为平坦，曲线变陡的赔率更高一些，短时间曲线变陡需要资金进一步宽松的配合。后续随着经济不断修复，资金中枢趋势进一步抬升，收益率曲线可能出现明显熊平特征。阅读全文

2023-4-18 17:45 560次浏览

三月FOF配置月报：市场驱动回归基本面，CTA盈利条件成熟

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近期市场对CTA策略的讨论热烈，我们针对其中一些有趣的问题进行了分析与验证，并且相对完备地呈现了我们对相关问题的思考与见解，以飨读者。CTA策略我们持偏多观点，市场驱动回归基本面，策略盈利条件成熟。具体来看，一是市场的交易主线正在逐步明朗，预期向现实逐步兑现；二是Beta属性的资金迎来洗牌，这为基本面驱动的行情提供了土壤；三是一些历史统计规律目前对CTA形成利好。指数增强策略转为中性观点，Beta端和Alpha端短期或存在错位现象... 阅读全文

2023-3-9 09:05 237次浏览

量化CTA周度报告：持仓量和长周期信号分化，短周期偏向...

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周收益主要来自于做多IF和IC等大盘和中盘风格。长周期方面，PMI分项数据中生产端强于需求端，对于成长板块的信号提振更为显著，期债在长周期方面进入了一个持续下行的通道。短周期方面，股债差异继续拉大，叠加资金面收紧可能性增加，期债持续下行，同时期指之间的差异却进一步缩小。综合来看，长周期模型看多成长，短周期偏向均衡过渡，持仓量反映当前市场情绪更看好大盘风格。期债综合信号进一步下... 阅读全文

2023-3-7 18:55 516次浏览

CTA月报：基本面情绪推动持仓量表现，截面内部短周期变...

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1月商品市场整体上行，20日动量逐步企稳，较上月走高，位于75分位数的品种数量也有所增加。从因子表现来看，动量因子有所修复，短周期时序优于截面，期限结构则在板块间表现较为分化。市场上涨行情下期限结构指标有所亏损，表明目前商品普遍仍处于back结构，但是随着经济修复和积极政策的推进，从下旬开始，黑色建材、有色铜镍等品种显示远月预期开始回升，做多收益逐渐累积。在基本面情绪的推动下，持仓量收益占比扩大，主导多头信号，但强度边际递减。... 阅读全文

2023-2-7 14:45 347次浏览

量化CTA周度报告：周期基本面信号共振，期指上行趋势仍...

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基于股债横截面的CTA策略本周策略净值上行0.28%。上周交易方向基本围绕IH合约展开，净值也跟随呈现上行走势。从短周期看，随着资金流入的扩大和生产数据的逐步恢复，期指短周期普遍上行，期债则有所下行。持仓量方面，尽管市场情绪逐渐回暖，但仍然集中在IH和IM合约，说明在当前价值占优的格局下，IM补涨可能性仍然存在。长周期方面，上周宏观数据较多，进出口、通胀和社融数据整体体现出弱基本面中复苏的态势，因此期指和期债反方向变化。短周期和长... 阅读全文

2023-1-18 13:40 353次浏览

CTA周度报告：贵金属持仓量分化加剧，黑色板块动量强势...

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甲醇量化策略方面，上周供给因子下行0.36%，需求因子回暖0.02%，合成因子走低0.39%，信号空头主导，Adaboost因子下跌0.57%，信号偏空。铁矿石策略方面，上周供给因子上行0.69%，库存因子上调0.94%，价差因子攀升0.66%，合成因子走高0.76%，综合信号偏多头。阅读全文

2022-12-7 13:50 278次浏览

信心来了！大批机构“出手”，涉资总额近10亿元！量化CTA私募也加入其中

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涉资总额9.5亿元，11家机构发布公告！昨日，公募基金和券商资管扎堆自购旗下权益类产品，向市场传递积极信号。此外，量化CTA私募宏锡基金宣布自购5000万元，表示坚定看好中国期货及衍生品市场的长远发展，对量化CTA策略长期充满信心。公募基金、券商资管掀起自购潮昨日发布公告的易方达基金、汇添富基金、南方基金、广发基金、嘉实基金、华夏基金、工银瑞信基金、中欧基金、华安基金、国泰君安资管、中泰证券资管、华泰证券资管等11家机构，都表达了... 阅读全文

2022-10-18 07:49 211次浏览

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专题创建者

汪宇

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南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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