CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

揭秘量化多因子策略中的“垃圾数据污染陷阱”：为什么错误的财报时序调用会让你...

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

随着量化交易自研热潮的全面爆发，许多热衷于技术创新的高阶极客或个人开发者，开始尝试在本地调用Python高级矩阵库、甚至加载机器学习算法去训练自己的多因子选股模型。他们将过去5年、10年的海量K线数据与财报数据一股脑喂给计算机，通过复杂的截面回归，最终在电脑屏幕上拉出了一条几乎完美契合历史走势、累计收益极度夸张的虚幻曲线。然而，一旦他们将这套看起来极度聪明的模型切入实盘柜台挂机，系统却频繁在关键的调仓换仓节点选出那些财务早已滑向深... 阅读全文

2026-6-23 10:28 82次浏览

浅析量化策略中的“行业轮动模型”：如何通过阿尔法溢价捕捉申万一级行业的“东...

量化张经理 _股票
德阳已帮助16万+人好评1273

在A股这个极其典型的多头市中，几乎每隔一段时间就会上演一出出令人瞠目结舌的“风水轮流转”大戏：一季度可能全市场都在疯狂追捧煤炭、有色等高股息传统周期板块，二季度由于技术端突发大跨越，资金又会在瞬间完成全面调仓，疯狂涌入半导体、计算机等高弹性科技成长股。如果普通散户依靠肉眼去跟着市场的热门新闻追涨杀跌，往往会面临“刚买入就见顶、刚割肉就暴涨”的左右挨打窘境。在量化投资机构的工具箱里，面... 阅读全文

2026-6-23 09:57 42次浏览

多因子选股模型的基本原理

张经理 _股票
深圳已帮助7.7万+人好评551

多因子选股的核心思想可以概括为“打分淘汰制”。该模型认为，一只股票未来的收益率并不是随机产生的，而是由多个能够解释股价驱动力的“因子”共同决定的。这些因子犹如衡量运动员素质的各项指标（如速度、耐力、爆发力），量化系统会对全市场的股票在各个因子维度上进行客观打分。价值因子（Value）：如市盈率（PE）、市净率（PB）。通常认为，低估值的股票在长期中具备更高的安全边际和均值回归可能。动... 阅读全文

2026-6-16 15:40 108次浏览

商品量化CTA月报8月刊----市场波动放大

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3987

板块因子排名：近月以来，商品市场走强，其中能化和农产品板块涨幅最显著。商品CTA量价策略本月收益为0.37%，区间回撤0.54%，截面因子领涨。动量：领先的板块为能化和农产品板块，月末金属板块迅速走高，突出品种包括玻璃、LPG、菜粕和中证1000。本月中后旬玻璃突破20日均线并快速拉高，中证1000V型反转。金融期货板块上，股指和国债板块的动量强弱关系发生反转，同时分化拉大，股指强于国债。偏度：月度层面黑色和贵金属板块多呈现负偏态... 阅读全文

2023-8-31 16:46 206次浏览

量化CTA时序跟踪·市场低波震荡，豆粕趋势强劲

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3987

本报告完成时间|2023年8月21日摘要目前商品市场波动率处于39.0%年内历史分位点。从周度表现看，上周趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.46%/0.78%/0.45%，60日反转策略周净值变动0.19%。从月度表现看，上月趋势>反转。短中长周期趋势周净值变动-0.11%/0.53%/0.1%，60日反转策略周净值变动-0.31%。从上周的策略板块表现看，短周期趋势在农产品板块较好，净值变动0.24%；在黑色板块较差，净值变动-1.54%。中周期趋势在能化板块较好，净值变动1.32%；在有色板块上业绩较差，净值变动... 阅读全文

2023-8-21 19:15 349次浏览

CTA周报：期限结构得到验证，关注基本金属截面套利

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3987

上周商品市场总体偏弱，黑色、农产品板块价格整体下行，贵金属板块价格有所承压。策略上周总体走低0.09%，期限结构和动量截面在过去一周是主要的收益来源，分别贡献0.87%和0.22%，而持仓量出现亏损。动量时序：因子强度上看，黑色板块下行趋势走扩，螺纹和双焦空头仓位增多。农产品板块迅速向中性回归，棉花空头仓位向多头移动。贵金属波动减小位于中性区间震荡，多头开仓次数有所减少。净值上看，亏损主要集中在农产品和贵金属板块。农产品上棉花受前... 阅读全文

2023-4-25 08:45 416次浏览

量化CTA私募宏锡基金宣布自购5000万元

同花顺期货 _期货
杭州已帮助184人好评3987

量化CTA私募宏锡基金发布公告称，公司坚定看好中国期货及衍生品市场的长远发展，对量化CTA策略长期充满信心。自今年9月以来，宏锡自有资金、高管、基金经理及员工陆续增投、申购旗下基金产品，且后续将持续分批增投与申购。本次自购计划，宏锡基金创始人、投委会主席刘锡斌申购不低于1000万元，公司自有资金及员工申购约4000万元，合计不低于5000万元。宏锡基金表示，对于中长线资金而言，市场的短期调整或许是相对较好的布局和优化资产配置时机。... 阅读全文

2022-10-17 18:57 232次浏览

商品市场人气爆棚CTA渐成机构“座上宾”

永安期货
已帮助0人好评0

期市是人内心性格的一面镜子，在期市中你能了解更真实的自己！弘业期货股份有限公司1期货开户，联系电话：15051896371（我们拥有专业的专家团队）1期货公司开户，联系QQ：3033735336（qq空间配有图形技术分析）1原油期货开户、股指期货开户、国债期货开户、外盘期货开户（原油等）1理财产品购买、企业套期保值、企业融... 阅读全文

2016-7-11 13:39 376次浏览

上一页 1...40 414243 44 45 1250 下一页到页确定

专题创建者

汪宇

- 期货 -

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

展开