CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

小黄顾问 _股票德阳已帮助1.7万+人好评149

QMT（迅投极速策略交易系统）是本地专业量化终端，软件本身无年费、授权费，满足券商资产条件即可免费开通。很多写好策略做完回测的朋友，不清楚QMT实盘模型的运行机制，以及如何从回测切换到实盘自动交易，本篇一次性讲清楚实盘模型、申请流程与券商选择。一、QMT实盘模型介绍QMT实盘模型，就是把验证后的策略部署在本地客户端，实时接收行情、自动生成交易信号并委托下单。实盘分为模拟柜台（信号测试，不真实成交）与真实实盘柜台（委托直达交易所）两... 阅读全文

2026-9-16 15:03 161次浏览

美三大股指期货涨跌不一，美光拟扩HBM产能，OpenAI发新模型

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

9月4日，美三大股指期货涨跌不一，道指期货跌0.04%，标普500指数期货涨0.11%，纳斯达克100指数期货涨0.55%。国际油价小幅走低，WTI原油期货跌0.66%报90.698美元/桶，布伦特原油期货跌0.45%报95.086美元/桶。国际金银现货窄幅波动，现货黄金跌0.09%报4468.80美元/盎司，现货白银涨0.03%报66.98美元/盎司。欧洲三大股指涨跌互现。美光科技（MU.US）计划在今年年底前新增最多6万片/月的HBM产能（按晶圆计），以提升最新一代HBM412层产品的供应能力，该产能将是去年的两倍有余。有消息称三星电子联合Arm正式启... 阅读全文

2026-9-4 20:04 132次浏览

洪灏：大模型准入门槛非常低上游大宗商品和能源更加供不应求

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

9月3日，莲华资管首席投资官洪灏认为，大模型公司的准入门槛非常低。其实除了我们现在知道的那些所谓大模型之外，很多公司自己有本地模型，用来做特定任务、专有项目。这些小模型本身就可以满足自己的需求，可以部署在本地使用，所以这些都会形成竞争。而且大模型本身——为什么我们觉得它没有进入壁垒？因为每隔几个星期都会有一个新模型发布，你就知道这个领域其实没有什么准入门槛。同时，很多案例证明，中国的投入远远低于西方同行，但中国的模型据说性能已经可... 阅读全文

2026-9-3 08:07 76次浏览

金融工程量化CTA周报：期限结构因子一枝独秀，黑色、有色和能化三提振

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

上周，基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数的短期择时策略的表现存在一定的差异，净值分别下跌0.09%、上涨0.19%和上涨0.06%。在以农产品板块为例、针对其使用基于混合Copula函数的套利策略的回测中，我们看到它在整个区间上表现尚可、但同时注意到部分区间有待提升、优化；此外上周表现回暖。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为玻璃、聚乙烯和尿素，主要亏损品种为沪铝、纯碱和锰硅。... 阅读全文

2024-1-29 17:45 309次浏览

金融工程量化CTA周报：23年经济数据收官、韧性延续，期市因子现轻微震荡

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

团队特色策略：上周，基于延展窗口的夏普加权多因子策略、基于混合Copula函数套利策略和基于Hurst指数的短期择时策略的表现存在一定的差异，净值分别上涨0.24%、下跌0.55%和上涨0.61%。在以农产品板块为例、针对其使用基于混合Copula函数的套利策略的回测中，我们看到它在整个区间上表现尚可、但同时注意到部分区间有待提升、优化；此外上周表现较为一般。基于Hurst指数的短期择时策略的主要盈利品种为硅铁、玻璃和聚乙烯，主要亏损品种为锰硅、纯碱、螺纹钢以及燃油。... 阅读全文

2024-1-22 13:35 229次浏览

CTA周度报告：期指持仓量稳步抬升，短周期收益率曲线走...

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5213

中短端利率在当前还具有性价比，再叠加收益率曲线本身并不陡峭，因此短时间收益率有可能会继续变陡。但从长期来看，考虑到未来随着经济好转，资金利率中枢在未来可能会回到央行操作利率水平附近，收益率曲线有变平的趋势。阅读全文

2022-12-7 13:55 445次浏览

领口策略领口策略

金牌贺经理 _股票重庆已帮助3.6万+人好评151

领口策略概念介绍：领口策略是一种风险水平和保险成本都较低的期权组合策略。投资者购买股票后，通过购买认沽期权对股价下跌进行保险，然后再卖出认购期权来降低购买认沽期权的成本。当投资者长期看好股票又担心市场波动抹平浮盈，希望以较低成本获得风险较低的稳定收益时可使用该策略。构建领口策略领口策略的构建方法是买入股票，买入平价（或者虚值）认沽期权，再卖出虚值认购期权。如下图所示，虚线C是股票的损益，... 阅读全文

2019-7-22 19:37 1320次浏览

二项式期权定价模型？股指期货开户

期货胡经理 _期货南京已帮助1632人好评2527

二项式期权定价模型，指于1979年提出的一种对离散时间的期权定价的简化模型，主要用于计算美式期权的价值。

2015-3-17 16:57 814次浏览

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专题创建者

汪宇期货经理

从业认证| 从业4年

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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