CTA策略模型相关资讯_叩富问财专题

上周，商品市场收益显著回暖，中证商品期货指数周度收益上涨2.68%。三大因子收益回暖——动量、持仓和期限结构因子周度分别上涨1.25%、0.27%和0.04%，而波动率因子下跌1.34%。商品指数收益波动率近期加剧震荡、中长期下探，而商品指数波动率则逐步上扬，因子收益偏震荡市。三大自研策略——基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现各异，净值分别上涨0.15%、下跌1.93%和上涨2.91%。... 阅读全文

2024-4-8 17:35 293次浏览

程序化交易中的数学模型与交易应用

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金融数学，又称数理金融学等，是利用数学工具研究金融现象，通过数学模型进行定量分析，以求找到金融活动中潜在的规律，并用以指导实践。金融数学是现代数学与计算机技术在金融领域中的结合应用。目前，金融数学发展很快，是目前十分活跃的前言学科之一。金融数学的发展曾两次引发了“华尔街革命”。上个世纪50年代初期，马克维茨提出证券投资组合理论，第一次明确地用数学工具给出了在一定风险水平下按不同比例投资多种证券，收益可能最大... 阅读全文

2020-8-9 17:04 646次浏览

程序化交易中的数学模型与交易应用

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2019-8-16 08:00 881次浏览

股票上涨攻击模型之九种必涨股票的攻击图形

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九种必涨股票的攻击图形 1、均线多头排列的二次价托即形成金三角.如5日均线从10日均线上方转到下方形成死叉，在短期内又回到上方形成金叉，即形成二次价托，就是人们常说的金三角。是个比较可靠的买点。这里以东睦股份为例：如下图，东睦股份2010年3月5号形成死叉，5日线穿透10日线转向下方，然后一直调整到3月12号，5日线突破10线向上形成金叉，之后股指持续上涨到4月7号，涨幅达31%。 2. 周K线，量线的三线开花.是指在三线开花的... 阅读全文

2019-8-4 11:53 944次浏览

股债收益比模型显示市场正处于新一轮牛市

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股息债息比指标所反映的是股票的投资价值相对于债券(通常选AA级企业债)的投资价值是高估或是低估。通过过去的历史行情回溯可发现，当股息债息比这一指标呈现不断走高并进入到历史极值区域时(通常把“均值+1倍标准差”水平以上视为极值区域)，往往对应着指数的底部区域，代表股票等权益类资产进入到极佳的配置时点。随着指标数值的见顶回落往往也预示着一轮牛市行情或者大级别的反弹行情的出现。例如，2005—2007年长达2年的... 阅读全文

2019-4-18 13:38 642次浏览

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专题创建者

汪宇期货经理

从业认证| 从业4年

南京师范大学金融学专业，培训过程序化交易CTA策略的操盘手。手机、微信：188 5110 0123.擅长采用经典的均线突破和k线形态平台突破原理，对交易标的进行标准化多空方向判定，根据系统给出的量化信号实现开仓、平仓、持仓等交易动作。在汪宇经理这里开户可以给您以下承诺：1、您可以选择吉祥数字出现在期货账号中。2、免费的期货入门及提高培训指导。3、免费的早盘提示（开盘前发送）。4、盘中随时的持仓诊断（电话、短信、QQ、微信，任何您喜欢的方式均可实现）。5、免费期货模拟账号提供。6、开户快速通道。南京本地客户上门服务，异地亦可根据情况为其上门开户。

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