量化CTA周报:贵金属和有色价格提振,美联储发言淡化降息紧迫性
发布时间:2024-4-8 17:35阅读:309
上周,商品市场收益显著回暖,中证商品期货指数周度收益上涨2.68%。三大因子收益回暖——动量、持仓和期限结构因子周度分别上涨1.25%、0.27%和0.04%,而波动率因子下跌1.34%。商品指数收益波动率近期加剧震荡、中长期下探,而商品指数波动率则逐步上扬,因子收益偏震荡市。三大自研策略——基于延展窗口夏普加权多因子策略、基于kalman滤波价差套利策略和基于含VIX双波动差分择时策略的表现各异,净值分别上涨0.15%、下跌1.93%和上涨2.91%。
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