个股期权保险策略相关资讯_叩富问财专题

经常有做期权的朋友问我：能不能在QMT投研端自己回测一个期权双卖（双卖腿）策略？答案是可以的，用VBA+数据导出/调用就能把思路跑起来。1）先说清楚：什么是“期权双卖”？“双卖”就是：同一时间卖出一张认购（Call）+卖出一张认沽（Put），靠收权利金赚钱。按行权价是否一样，分两种最常见的玩法：跨式（Straddle）：Call和Put的行权价相同例：同时卖出100行权价的看涨+10... 阅读全文

2026-5-19 16:36 251次浏览

低波动环境下的期权卖方策略：2026年进阶理财思路

张经理 _股票深圳已帮助7.6万+人好评553

当市场进入窄幅震荡、波动率下降时，单纯的股票买入可能难以获利。2026年，期权策略作为一种多维度的获利工具，受到了进阶投资者的关注。期权卖方策略的核心是赚取“时间价值”。通过卖出看涨期权（CoveredCall）或卖出看跌期权（Cash-SecuredPut），投资者可以在市场不涨不跌甚至微跌的情况下获取权利金收益。这种策略被称为“时间的朋友”。实施卖方策略需要极高的风险管理意识。卖... 阅读全文

2026-4-10 15:12 353次浏览

可转债自动转股策略：如何利用PTrade自动执行期权价值提取

小鱼经理 _股票玉林已帮助21万+人好评2150

可转债的转股溢价率经常会出现负值，这意味着直接将转债转换为股票卖出，比在二级市场直接卖出转债更划算。然而，由于转股操作需要经过繁琐的指令输入，且通常在收盘后才能确认，很多投资者无法实时捕捉这种套利机会。PTrade系统通过其强大的API接口，支持自动化监控转股溢价率。当负溢价率达到一定阈值（如-1%以上）时，策略可以自动在二级市场卖出转债并反手买入正股，或直接发起转股申报。这种自动化的逻辑能确保投资者不遗漏任何一次“无... 阅读全文

2026-4-8 10:12 257次浏览

用QMT解锁期权量化交易：从策略开发到免费使用全指南

首席黄顾问 _股票丽江已帮助15万+人好评8.0万+

期权市场的复杂性与高维度数据特性，使其成为量化交易的天然试验场。而QMT（QuickMiningTrading）作为国内主流量化交易平台，为期权策略从研发到实盘提供了完整解决方案。本文将为您拆解QMT在期权量化中的实战应用，并解析免费使用的可行路径。一、为什么选择QMT进行期权量化？QMT的核心优势全链路覆盖：策略研发、回测验证、模拟交易、实盘执行一体化数据完备性：支持期权TICK数据、分钟线、日线及完整期权链数据专业风控模块：内... 阅读全文

2026-1-5 16:50 760次浏览

期权交易新手必看：低成本开户策略与权限申请避坑！

资深彭经理 _股票东莞已帮助3.3万+人好评1.7万+

上市大券商提供超低股票交易佣金，场内基金和可转债交易费率可低至十万分之五。国债逆回购享有一折优惠，专项融资融券利率4%—5%（量大可进一步协商），期权交易每张仅需2元全包。新客户专享6.66%的固收理财福利，同时享受L2超级行情服务。我们提供靓号开户、智能条件单、网格交易、ETF套利（万得宏汇）及日内T0策略工具。支持QMT、Ptrade量化交易系统，配备极速柜台和VIP快速交易通道。您还可以登录同花顺、雪球、腾讯自选股、通达信、... 阅读全文

2025-5-16 15:00 902次浏览

【观点】国投期货：原油反弹临近低点，期权策略获利了结

同花顺期货 _期货杭州已帮助184人好评5253

国际油价临近4月上旬前低后近日出现反弹，布伦特07合约隔夜上涨2.97%。昨日哈萨克斯坦表示该国正在考虑履行减产承诺的所有可能选项，此举若得到落实或令以约束组织内减产纪律为初衷的OPEC+快速复产政策面临修正，上周美国API原油库存亦超预期下降449.4万桶。此前OPEC+产量策略的改变加重贸易战背景下油市悲观预期，但临近4月上旬低点下行空间亦有限，我们4月15日提出的原油期权买看跌、卖看涨应对下行风险策略可获利了结。好消息，您已... 阅读全文

2025-5-7 09:22 372次浏览

宽跨式期权组合策略的使用——从大涨大跌中获利

顾问peng _期货成都已帮助61人好评13

宽跨式期权组合多头策略：同时买入行权价格不同但是到期日相同的看涨期权与看跌期权合约的组合（行权价格不同，到期日相同）宽跨式期权组合空头策略：同时卖出行权价格不同但是到期日相同的看涨期权和看跌期权合约的组合（行权价格不同，到期日相同）适用情况（1）多头：对标的波动方向不确定，市场分歧很大，波动剧烈（2）空头：对标的的波动方向不确定，但是预计市场波动幅度有限。与跨式期权组合相比，标的价格必须有更大的波动才能获利，但是当标的的估价位于中... 阅读全文

2024-6-13 15:45 775次浏览

【紫金期伯乐】期权无风险套利策略

期伯乐 _期货杭州已帮助649人好评737

期权无风险套利策略的核心原理是“无套利原则”，即在没有风险且无成本的条件下，市场上不存在可以获得无风险利润的交易策略。以下是一些常见的期权无风险套利策略：1.平价公式套利：这是无风险套利的核心策略，主要捕捉市场交易价格与其理论价值之间的差异，通过行权机制锁定套利空间。当期权的市场价格偏离其理论价值时，投资者可以通过买入低估的期权并卖出高估的期权来实现套利。2.贴现套利：涉及对未来现金流的预测和计算。当期权合... 阅读全文

2024-4-16 14:33 506次浏览