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期权策略周报

期权策略周报SSEOPTIONREPORT本期我们对保险策略、95/05配置策略、领口策略进行了优化，加入了止盈策略，即当所持期权收益率超过50%时，进行止盈平仓。在今年现货波动较小的情况下，加入止盈策略显著提升了期权买入型策略的收益，降低了年化波动和最大回撤。我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.20-2023.11.24）的表现进行了回测。上周沪深300ETF现货微跌，同时国债ETF也出现了微跌，卖认沽策略表现相对较好，具体结果... 阅读全文

2023-11-29 08:12 235次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.13-2023.11.17）的表现进行了回测。上周现货微跌，卖认沽策略表现较好，具体结果如下：年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险... 阅读全文

2023-11-20 20:57 452次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、95/05配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.11.6-2023.11.10）的表现进行了回测。上周现货微涨，备兑和领口策略表现较好，具体结果如下：年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，备兑策略以收盘价备兑卖出开仓1张当月虚值5%的认购合约，保险策略以收... 阅读全文

2023-11-13 20:33 252次浏览

期权策略周报

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期权策略周报SSEOPTIONREPORT本期我们新加入了投资者较为常用的卖认沽策略。我们对期现结合的五个策略（备兑、保险、领口、90/10配置、卖认沽）及沪深300ETF现货，在上周（2023.10.9-2023.10.13）的表现进行了回测。上周现货小幅下跌，卖认沽策略的表现较好。具体结果如下：年初至今，现货总体处于横盘震荡的行情，卖认沽和备兑策略表现较好。五个策略的具体表现如下：option注释：备兑、保险、领口策略建仓及调仓方法：组合基日为2023年1月3日，以收盘价买入1万份300ETF现货，... 阅读全文

2023-10-17 14:09 237次浏览

期权策略周报

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期货主力合约价格较上月环比涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格有所反弹770元每手，原油反弹上涨约36元每手，黄金价格走弱2.26元每手，沪深300股指本周价格几乎走平，豆粕价格反弹下跌约85元每手，玉米价格变化很小、铁矿石走强和PTA价格走强268元每手。重点品种期权隐含波动率走势大面积走弱，20日历史波动率大部分较上月出现上升，持仓量PCR和成交量PCR全体持续下降，其中值得注意的是玉米期权和黄金期权平值隐含波动率走强，豆粕、... 阅读全文

2022-12-19 20:15 316次浏览

期权策略周报

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期货主力合约价格较上月环比涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格上涨860元每手，原油继续下跌约57元每手，黄金价格走弱2.26元每手，沪深300股指本周回升超51.37元每手，豆粕价格上涨约195元每手，玉米价格走势偏弱、铁矿石走强和PTA价格有所走弱。重点品种期权隐含波动率走势出现分化，20日历史波动率大部分较上月出现上升，持仓量PCR和成交量PCR全体下降，其中值得注意的是原油期权和黄金期权平值隐含波动率走强，豆粕、PTA和玉... 阅读全文

2022-12-12 20:05 373次浏览

期权策略月报

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期货主力合约价格涨跌不一，其中的重点品种：铜期货价格下跌超980，原油上涨超18元，黄金价格几乎走平，沪深300股指本周下跌超90元，豆粕和玉米价格下跌、铁矿石和PTA价格有所下降。重点品种期权隐含波动率涨跌不一和20日历史波动率大部分较上月出现上升，持仓量PCR涨跌不一，其中值得注意的是铜期权和豆粕期权隐含波动率走弱。沪深300股指期权隐含波动率小幅上升，但是历史波动率有所走强。目前沪深300VIX恐慌指数处于低位且预计未来会有... 阅读全文

2022-11-1 09:55 626次浏览